калькулятор НОК

Процентная ставка Васичека Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

инвестиции Банковское дело Бизнес Инвестиционная деятельность банков Больше >>

⤿

Форекс-менеджмент Важные формулы инвестиций Возврат инвестиций (ROI)Доходность облигаций Больше >>

✖Скорость изменения среднего значения означает скорость, с которой процентная ставка возвращается к своему долгосрочному среднему уровню.ⓘ Скорость изменения среднего значения [a]			+10% -10%
✖Долгосрочный средний уровень процентной ставки, рассчитанный на основе исторических данных, относится к происходящим в течение или в течение относительно длительного периода времени.ⓘ Долгосрочное среднее значение [b]			+10% -10%
✖Короткая ставка определяется как процентная ставка, пропорционально превышающая годовую ставку, применяемая для страхования, выданного или действовавшего застрахованным менее одного года.ⓘ Короткая ставка [r_t]			+10% -10%
✖Производные определяются как изменяющаяся скорость изменения функции по отношению к независимой переменной.ⓘ Производные [d]			+10% -10%
✖Период времени, в течение которого происходит одно полное колебание, называется периодом времени.ⓘ Временной период [t]			+10% -10%
✖Волатильность во времени называется стандартным отклонением процентной ставки.ⓘ Волатильность во времени [σ]			+10% -10%
✖Случайный рыночный риск — это риск потерь по позициям, возникающий из-за изменений рыночных переменных, таких как цены и волатильность.ⓘ Случайный рыночный риск [W_t]			+10% -10%

✖Производная краткосрочной ставки — это ставка, которая применяется к бесконечно малому периоду времени.ⓘ Процентная ставка Васичека [dr_t]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Форекс-менеджмент Формулы PDF PDF Image

Процентная ставка Васичека Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Производная от короткой ставки = Скорость изменения среднего значения*(Долгосрочное среднее значение-Короткая ставка)*Производные*Временной период+Волатильность во времени*Производные*Случайный рыночный риск
dr_t = a*(b-r_t)*d*t+σ*d*W_t
В этой формуле используются 8 Переменные

Используемые переменные

Производная от короткой ставки - Производная краткосрочной ставки — это ставка, которая применяется к бесконечно малому периоду времени.
Скорость изменения среднего значения - Скорость изменения среднего значения означает скорость, с которой процентная ставка возвращается к своему долгосрочному среднему уровню.
Долгосрочное среднее значение - Долгосрочный средний уровень процентной ставки, рассчитанный на основе исторических данных, относится к происходящим в течение или в течение относительно длительного периода времени.
Короткая ставка - Короткая ставка определяется как процентная ставка, пропорционально превышающая годовую ставку, применяемая для страхования, выданного или действовавшего застрахованным менее одного года.
Производные - Производные определяются как изменяющаяся скорость изменения функции по отношению к независимой переменной.
Временной период - Период времени, в течение которого происходит одно полное колебание, называется периодом времени.
Волатильность во времени - Волатильность во времени называется стандартным отклонением процентной ставки.
Случайный рыночный риск - Случайный рыночный риск — это риск потерь по позициям, возникающий из-за изменений рыночных переменных, таких как цены и волатильность.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Скорость изменения среднего значения: 12 --> Конверсия не требуется
Долгосрочное среднее значение: 6 --> Конверсия не требуется
Короткая ставка: 5 --> Конверсия не требуется
Производные: 50 --> Конверсия не требуется
Временной период: 2 --> Конверсия не требуется
Волатильность во времени: 9 --> Конверсия не требуется
Случайный рыночный риск: 5.5 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

dr_t = a*(b-r_t)*d*t+σ*d*W_t --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5

Оценка ... ...

dr_t = 3675

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

3675 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

3675 <-- Производная от короткой ставки

(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Форекс-менеджмент » Процентная ставка Васичека

Кредиты

Сделано Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)

Кумулятивное распределение одно

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)

Кумулятивное распределение два

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Узнать больше >>