НОК трех чисел

Соотношение Сортино Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

Общее распределение вероятностей Банковское дело Бизнес инвестиции Больше >>

⤿

Управление рисками

✖Ожидаемая доходность портфеля — это комбинация ожидаемых доходов или средних вероятностных распределений возможных доходов всех активов в инвестиционном портфеле.ⓘ Ожидаемая доходность портфеля [R_p]			+10% -10%
✖Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.ⓘ Безрисковая ставка [R_f]			+10% -10%
✖Стандартное отклонение нижней стороны фокусируется только на волатильности отрицательной доходности.ⓘ Стандартное отклонение отрицательной стороны [σ_d]			+10% -10%

✖Коэффициент Сортино измеряет доходность инвестиционного актива, портфеля или стратегии с поправкой на риск.ⓘ Соотношение Сортино [S]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Управление рисками Формулы PDF PDF Image

Соотношение Сортино Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Соотношение Сортино = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение отрицательной стороны
S = (R_p-R_f)/σ_d
В этой формуле используются 4 Переменные

Используемые переменные

Соотношение Сортино - Коэффициент Сортино измеряет доходность инвестиционного актива, портфеля или стратегии с поправкой на риск.
Ожидаемая доходность портфеля - Ожидаемая доходность портфеля — это комбинация ожидаемых доходов или средних вероятностных распределений возможных доходов всех активов в инвестиционном портфеле.
Безрисковая ставка - Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Стандартное отклонение отрицательной стороны - Стандартное отклонение нижней стороны фокусируется только на волатильности отрицательной доходности.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Ожидаемая доходность портфеля: 11 --> Конверсия не требуется
Безрисковая ставка: 0.3 --> Конверсия не требуется
Стандартное отклонение отрицательной стороны: 3 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

Оценка ... ...

S = 3.56666666666667

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

3.56666666666667 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- Соотношение Сортино

(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Вы здесь -