Паритет пут-колл Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

Международные финансы Банковское дело Бизнес инвестиции Больше >>

✖Спотовая цена базового актива относится к его текущей рыночной цене для немедленной поставки или расчета.ⓘ Спотовая цена базового актива [S_t]			+10% -10%
✖Цена опциона пут представляет собой стоимость, уплачиваемую покупателем опциона за получение права, но не обязательства продать базовый актив по указанной цене исполнения.ⓘ Цена опциона пут [p_t]			+10% -10%
✖Цена исполнения — это заранее определенная цена, по которой покупатель и продавец опциона договариваются о заключении контракта или реализуют действительный и неистекший опцион.ⓘ Страйк-цена [X_s]			+10% -10%
✖Безрисковая норма доходности — это процентная ставка, которую инвестор может ожидать получить от инвестиций, несущих нулевой риск.ⓘ Безрисковая норма доходности [R_f]			+10% -10%
✖Количество месяцев — это период, в течение которого опцион колл/пут действителен до истечения срока его действия.ⓘ Количество месяцев [n_m]			+10% -10%

✖Цена опциона колл — это сумма, уплачиваемая покупателем опциона за приобретение права, но не обязательства, купить базовый актив по заранее определенной цене исполнения.ⓘ Паритет пут-колл [c_t]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Паритет пут-колл

Формула

c t = S t + p t - (\frac{X s}{{(1 + (\frac{R f}{100}))}^{\frac{n m}{12}}})

Пример

7.292972 = 53 + 4 - (\frac{50.1}{{(1 + (\frac{3.2}{100}))}^{\frac{3}{12}}})

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Международные финансы Формулы PDF PDF Image

Паритет пут-колл Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Цена опциона колл = Спотовая цена базового актива+Цена опциона пут-((Страйк-цена)/((1+(Безрисковая норма доходности/100))^(Количество месяцев/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
В этой формуле используются 6 Переменные

Используемые переменные

Цена опциона колл - Цена опциона колл — это сумма, уплачиваемая покупателем опциона за приобретение права, но не обязательства, купить базовый актив по заранее определенной цене исполнения.
Спотовая цена базового актива - Спотовая цена базового актива относится к его текущей рыночной цене для немедленной поставки или расчета.
Цена опциона пут - Цена опциона пут представляет собой стоимость, уплачиваемую покупателем опциона за получение права, но не обязательства продать базовый актив по указанной цене исполнения.
Страйк-цена - Цена исполнения — это заранее определенная цена, по которой покупатель и продавец опциона договариваются о заключении контракта или реализуют действительный и неистекший опцион.
Безрисковая норма доходности - Безрисковая норма доходности — это процентная ставка, которую инвестор может ожидать получить от инвестиций, несущих нулевой риск.
Количество месяцев - Количество месяцев — это период, в течение которого опцион колл/пут действителен до истечения срока его действия.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Спотовая цена базового актива: 53 --> Конверсия не требуется
Цена опциона пут: 4 --> Конверсия не требуется
Страйк-цена: 50.1 --> Конверсия не требуется
Безрисковая норма доходности: 3.2 --> Конверсия не требуется
Количество месяцев: 3 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Оценка ... ...

c_t = 7.29297151436622

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

7.29297151436622 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Цена опциона колл

(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Вы здесь -