НОК двух чисел

Прибыль для покупателя звонка Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

инвестиции Банковское дело Бизнес Инвестиционная деятельность банков Больше >>

⤿

Форекс-менеджмент Важные формулы инвестиций Возврат инвестиций (ROI)Доходность облигаций Больше >>

✖Цена базового актива на момент истечения срока действия относится к стоимости базового актива производного финансового инструмента, такого как акции, товар или валюта, на момент истечения срока действия производного контракта.ⓘ Цена базового актива на момент истечения срока действия [S_T]			+10% -10%
✖Цена исполнения, также известная как цена исполнения, представляет собой заранее определенную цену, по которой владелец производного финансового инструмента, такого как опцион или варрант, может купить или продать базовый актив.ⓘ Цена исполнения [X]			+10% -10%
✖Премия колл — это цена, уплачиваемая покупателем опциона колл продавцу в обмен на право купить базовый актив по указанной цене не позднее даты истечения срока действия опциона.ⓘ Звонок Премиум [c₀]			+10% -10%

✖Прибыль для покупателя опциона колл, также известная как длинная позиция колл, представляет собой чистую прибыль или убыток, полученный покупателем опциона колл по истечении срока действия, в зависимости от цены базового актива.ⓘ Прибыль для покупателя звонка [Pft]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Форекс-менеджмент Формулы PDF PDF Image

Прибыль для покупателя звонка Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Прибыль для покупателя звонка = max(0,Цена базового актива на момент истечения срока действия-Цена исполнения)-Звонок Премиум
Pft = max(0,S_T-X)-c₀
В этой формуле используются 1 Функции, 4 Переменные

Используемые функции

max - Максимум функции — это наибольшее значение, которое функция может вывести для любых возможных входных данных., max(a1, …, an)

Используемые переменные

Прибыль для покупателя звонка - Прибыль для покупателя опциона колл, также известная как длинная позиция колл, представляет собой чистую прибыль или убыток, полученный покупателем опциона колл по истечении срока действия, в зависимости от цены базового актива.
Цена базового актива на момент истечения срока действия - Цена базового актива на момент истечения срока действия относится к стоимости базового актива производного финансового инструмента, такого как акции, товар или валюта, на момент истечения срока действия производного контракта.
Цена исполнения - Цена исполнения, также известная как цена исполнения, представляет собой заранее определенную цену, по которой владелец производного финансового инструмента, такого как опцион или варрант, может купить или продать базовый актив.
Звонок Премиум - Премия колл — это цена, уплачиваемая покупателем опциона колл продавцу в обмен на право купить базовый актив по указанной цене не позднее даты истечения срока действия опциона.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Цена базового актива на момент истечения срока действия: 29 --> Конверсия не требуется
Цена исполнения: 26 --> Конверсия не требуется
Звонок Премиум: 1.5 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

Pft = max(0,S_T-X)-c₀ --> max(0,29-26)-1.5

Оценка ... ...

Pft = 1.5

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

1.5 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1.5 <-- Прибыль для покупателя звонка

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Форекс-менеджмент » Прибыль для покупателя звонка

Кредиты

Сделано Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)

Кумулятивное распределение одно

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)

Кумулятивное распределение два

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Узнать больше >>