Калькулятор от А до Я
🔍
Скачать PDF
Химия
Инженерное дело
финансовый
Здоровье
математика
физика
Процент выигрыша
Cмешанная дробь
НОК двух чисел
Вероятность модели регрессии по умолчанию Калькулятор
финансовый
Детская площадка
Здоровье
Инженерное дело
математика
физика
Химия
↳
Общее распределение вероятностей
Банковское дело
Бизнес
инвестиции
Инвестиционная деятельность банков
Ипотека и недвижимость
Капитал
Международные финансы
налог
Общественные финансы
С фиксированным доходом ценных бумаг
Слияние и поглощение
ссуда
Стратегический финансовый менеджмент
Управление финансовыми институтами
Учет затрат
Финансовое моделирование и оценка
Финансовый учет
Чистая оплата
экономика
⤿
Управление рисками
✖
Линейная комбинация — это математическая операция, которая включает в себя умножение каждого элемента набора чисел (или векторов) на константу и последующее суммирование результатов.
ⓘ
Линейная комбинация [z]
+10%
-10%
✖
Вероятность дефолта — это финансовый термин, используемый для измерения вероятности того, что заемщик не выполнит свои долговые обязательства в течение определенного периода времени.
ⓘ
Вероятность модели регрессии по умолчанию [PD]
⎘ копия
Шаги
👎
Формула
✖
Вероятность модели регрессии по умолчанию
Формула
`"PD" = 1/(1+exp(-"z"))`
Пример
`"0.507499"=1/(1+exp(-"0.03"))`
Калькулятор
LaTeX
сбросить
👍
Скачать Управление рисками Формулы PDF
Вероятность модели регрессии по умолчанию Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Вероятность дефолта
= 1/(1+
exp
(-
Линейная комбинация
))
PD
= 1/(1+
exp
(-
z
))
В этой формуле используются
1
Функции
,
2
Переменные
Используемые функции
exp
- В показательной функции значение функции изменяется на постоянный коэффициент при каждом изменении единицы независимой переменной., exp(Number)
Используемые переменные
Вероятность дефолта
- Вероятность дефолта — это финансовый термин, используемый для измерения вероятности того, что заемщик не выполнит свои долговые обязательства в течение определенного периода времени.
Линейная комбинация
- Линейная комбинация — это математическая операция, которая включает в себя умножение каждого элемента набора чисел (или векторов) на константу и последующее суммирование результатов.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Линейная комбинация:
0.03 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
PD = 1/(1+exp(-z)) -->
1/(1+
exp
(-0.03))
Оценка ... ...
PD
= 0.50749943755062
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.50749943755062 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.50749943755062
≈
0.507499
<--
Вероятность дефолта
(Расчет завершен через 00.004 секунд)
Вы здесь
-
Дом
»
финансовый
»
Общее распределение вероятностей
»
Управление рисками
»
Вероятность модели регрессии по умолчанию
Кредиты
Сделано
Кашиш Арора
Сатьявати Колледж
(ДУ)
,
Нью-Дели
Кашиш Арора создал этот калькулятор и еще 50+!
Проверено
Вишну К.
Инженерный колледж БМС
(БМССЕ)
,
Бангалор
Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!
<
20 Управление рисками Калькуляторы
Рентабельность капитала с поправкой на риск
Идти
Рентабельность капитала с поправкой на риск
= (
Доход
-
Затраты
-
Ожидаемая потеря
+
Доход от капитала
)/
Капитальные затраты
Соотношение Сортино
Идти
Соотношение Сортино
= (
Ожидаемая доходность портфеля
-
Безрисковая ставка
)/
Стандартное отклонение отрицательной стороны
Максимальная просадка
Идти
Максимальная просадка
= ((
Минимальная стоимость
-
Пиковое значение
)/
Пиковое значение
)*100
Стерлинговый коэффициент
Идти
Стерлинговый коэффициент
= (
Совокупный среднегодовой темп роста
/(
Средняя максимальная просадка
-10))*-1
Риск процентной ставки
Идти
Риск процентной ставки
= (
Изначальная цена
-
Новая цена
)/
Новая цена
Мера Модильяни-Модильяни
Идти
Мера Модильяни-Модильяни
=
Рентабельность скорректированного портфеля
-
Рыночный портфель
Толерантность к риску
Идти
Толерантность к риску
= (
Публичный акционерный капитал
*0.35)/
Ежемесячный валовой доход
Кредитный спред
Идти
Кредитный спред
=
Доходность корпоративных облигаций
-
Доходность казначейских облигаций
Кредитная стоимость под риском
Идти
Кредитная стоимость под риском
=
Худшая кредитная потеря
-
Ожидаемые кредитные убытки
Соотношение плюс/минус
Идти
Соотношение плюс/минус
=
Продвигающиеся проблемы
/
Уменьшение количества проблем
Премия за рыночный риск
Идти
Премия за рыночный риск
=
Ожидаемая ставка на рынке акций
-
Безрисковая ставка
Кальмарское соотношение
Идти
Кальмарское соотношение
= (
Средняя норма прибыли
/
Максимальная просадка
)*-1
Базовый риск
Идти
Базовый риск
=
Будущая цена контракта
-
Спотовая цена хеджируемого актива
Экономический капитал
Идти
Экономический капитал
=
Доходы под угрозой
/
Требуемая норма доходности
Премия за риск дефолта
Идти
Премия за риск дефолта
=
Процентная ставка
-
Безрисковая ставка
Вероятность модели регрессии по умолчанию
Идти
Вероятность дефолта
= 1/(1+
exp
(-
Линейная комбинация
))
Соотношение боли
Идти
Соотношение боли
=
Эффективный доход
/
Индекс боли
Кредитный риск
Идти
Кредитный риск
=
Влияние риска
*
Вероятность
Определение риска
Идти
Риск
=
Влияние риска
*
Вероятность
Убыток при дефолте
Идти
Убыток при дефолте
= 1-
Скорость восстановления
Вероятность модели регрессии по умолчанию формула
Вероятность дефолта
= 1/(1+
exp
(-
Линейная комбинация
))
PD
= 1/(1+
exp
(-
z
))
Дом
БЕСПЛАТНО PDF-файлы
🔍
Поиск
Категории
доля
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!