НОД двух чисел

Отклонение портфеля Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

инвестиции Банковское дело Бизнес Инвестиционная деятельность банков Больше >>

⤿

Важные формулы инвестиций Возврат инвестиций (ROI)Доходность облигаций Калькулятор процентных ставок Больше >>

✖Вес актива 1 относится к доле общей стоимости портфеля, которую представляет актив.ⓘ Вес актива 1 [w₁]			+10% -10%
✖Отклонение доходности активов 1 измеряет дисперсию или изменчивость доходности актива вокруг его средней доходности.ⓘ Отклонение доходности активов 1 [σ₁]			+10% -10%
✖Вес актива 2 относится к доле общей стоимости портфеля, которую представляет актив.ⓘ Вес актива 2 [w₂]			+10% -10%
✖Отклонение доходности активов 2 измеряет дисперсию или изменчивость доходности актива вокруг его средней доходности.ⓘ Отклонение доходности активов 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Коэффициент корреляции портфеля измеряет степень, в которой доходности двух активов в портфеле движутся вместе.ⓘ Коэффициент корреляции портфеля [p₁₂]			+10% -10%

✖Дисперсия портфеля — это мера дисперсии или разброса доходности портфеля инвестиций.ⓘ Отклонение портфеля [Var_p]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Важные формулы инвестиций Формулы PDF PDF Image

Отклонение портфеля Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Отклонение портфеля = (Вес актива 1)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива 2)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива 1*Вес актива 2*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
В этой формуле используются 6 Переменные

Используемые переменные

Отклонение портфеля - Дисперсия портфеля — это мера дисперсии или разброса доходности портфеля инвестиций.
Вес актива 1 - Вес актива 1 относится к доле общей стоимости портфеля, которую представляет актив.
Отклонение доходности активов 1 - Отклонение доходности активов 1 измеряет дисперсию или изменчивость доходности актива вокруг его средней доходности.
Вес актива 2 - Вес актива 2 относится к доле общей стоимости портфеля, которую представляет актив.
Отклонение доходности активов 2 - Отклонение доходности активов 2 измеряет дисперсию или изменчивость доходности актива вокруг его средней доходности.
Коэффициент корреляции портфеля - Коэффициент корреляции портфеля измеряет степень, в которой доходности двух активов в портфеле движутся вместе.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Вес актива 1: 0.4 --> Конверсия не требуется
Отклонение доходности активов 1: 0.37 --> Конверсия не требуется
Вес актива 2: 0.6 --> Конверсия не требуется
Отклонение доходности активов 2: 0.56 --> Конверсия не требуется
Коэффициент корреляции портфеля: 0.108 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Оценка ... ...

Var_p = 0.145541248

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

0.145541248 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Отклонение портфеля

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Важные формулы инвестиций » Отклонение портфеля

Кредиты

Сделано Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!

Проверено Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора проверил этот калькулятор и еще 50+!

< Важные формулы инвестиций Калькуляторы

Составной интерес

LaTeX Идти Будущая стоимость инвестиций = Основная сумма инвестиций*(1+(Годовая процентная ставка/Количество периодов))^(Количество периодов*Количество лет инвестирования денег)

Сертификат депозита

LaTeX Идти Сертификат депозита = Первоначальная сумма депозита*(1+(Годовая номинальная процентная ставка/Периоды сложных процентов))^(Периоды сложных процентов*Количество лет)

Доход от прироста капитала

LaTeX Идти Доходность от прироста капитала = (Текущая цена акций-Начальная цена акций)/Начальная цена акций

Премия за риск

LaTeX Идти Премия за риск = Возврат инвестиций (ROI)-Возврат без риска

Узнать больше >>