калькулятор НОК

Выплата для покупателя звонка Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

инвестиции Банковское дело Бизнес Инвестиционная деятельность банков Больше >>

⤿

Форекс-менеджмент Важные формулы инвестиций Возврат инвестиций (ROI)Доходность облигаций Больше >>

✖Цена базового актива на момент истечения срока действия относится к стоимости базового актива производного финансового инструмента, такого как акции, товар или валюта, на момент истечения срока действия производного контракта.ⓘ Цена базового актива на момент истечения срока действия [S_T]			+10% -10%
✖Цена исполнения, также известная как цена исполнения, представляет собой заранее определенную цену, по которой владелец производного финансового инструмента, такого как опцион или варрант, может купить или продать базовый актив.ⓘ Цена исполнения [X]			+10% -10%

✖Выплата для покупателя опциона колл, также известная как длинная позиция колл, относится к прибыли или убытку, полученному покупателем опциона колл по истечении срока действия, в зависимости от цены базового актива.ⓘ Выплата для покупателя звонка [PCB]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Форекс-менеджмент Формулы PDF PDF Image

Выплата для покупателя звонка Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Выплата для покупателя звонка = max(0,Цена базового актива на момент истечения срока действия-Цена исполнения)
PCB = max(0,S_T-X)
В этой формуле используются 1 Функции, 3 Переменные

Используемые функции

max - Максимум функции — это наибольшее значение, которое функция может вывести для любых возможных входных данных., max(a1, …, an)

Используемые переменные

Выплата для покупателя звонка - Выплата для покупателя опциона колл, также известная как длинная позиция колл, относится к прибыли или убытку, полученному покупателем опциона колл по истечении срока действия, в зависимости от цены базового актива.
Цена базового актива на момент истечения срока действия - Цена базового актива на момент истечения срока действия относится к стоимости базового актива производного финансового инструмента, такого как акции, товар или валюта, на момент истечения срока действия производного контракта.
Цена исполнения - Цена исполнения, также известная как цена исполнения, представляет собой заранее определенную цену, по которой владелец производного финансового инструмента, такого как опцион или варрант, может купить или продать базовый актив.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Цена базового актива на момент истечения срока действия: 29 --> Конверсия не требуется
Цена исполнения: 26 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

PCB = max(0,S_T-X) --> max(0,29-26)

Оценка ... ...

PCB = 3

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

3 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

3 <-- Выплата для покупателя звонка

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Форекс-менеджмент » Выплата для покупателя звонка

Кредиты

Сделано Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)

Кумулятивное распределение одно

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)

Кумулятивное распределение два

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Узнать больше >>