Калькулятор от А до Я
🔍
Скачать PDF
Химия
Инженерное дело
финансовый
Здоровье
математика
физика
процент от числа
простая дробь
калькулятор НОК
Оптимальное количество контрактов Калькулятор
финансовый
Детская площадка
Здоровье
Инженерное дело
Больше >>
↳
Международные финансы
Банковское дело
Бизнес
инвестиции
Больше >>
✖
Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
ⓘ
Оптимальный коэффициент хеджирования [Δ
optimal
]
+10%
-10%
✖
Количество хеджируемых позиций означает общее количество финансовых позиций или инвестиций, которые защищены от неблагоприятных движений рынка с использованием стратегий хеджирования.
ⓘ
Количество хеджируемых позиций [NPH]
+10%
-10%
✖
Размер фьючерсного контракта относится к стандартизированной сумме базового актива, которую представляет контракт, обычно указываемой в количестве, единицах или условной стоимости.
ⓘ
Размер фьючерсного контракта [FCS]
+10%
-10%
✖
Оптимальное количество контрактов относится к идеальному количеству фьючерсных контрактов, которые будут торговаться для достижения желаемого баланса риска и прибыли или финансовой цели.
ⓘ
Оптимальное количество контрактов [OC]
⎘ копия
Шаги
👎
Формула
LaTeX
сбросить
👍
Скачать Международные финансы Формулы PDF
Оптимальное количество контрактов Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Оптимальное количество контрактов
= (
Оптимальный коэффициент хеджирования
*
Количество хеджируемых позиций
)/
Размер фьючерсного контракта
OC
= (
Δ
optimal
*
NPH
)/
FCS
В этой формуле используются
4
Переменные
Используемые переменные
Оптимальное количество контрактов
- Оптимальное количество контрактов относится к идеальному количеству фьючерсных контрактов, которые будут торговаться для достижения желаемого баланса риска и прибыли или финансовой цели.
Оптимальный коэффициент хеджирования
- Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
Количество хеджируемых позиций
- Количество хеджируемых позиций означает общее количество финансовых позиций или инвестиций, которые защищены от неблагоприятных движений рынка с использованием стратегий хеджирования.
Размер фьючерсного контракта
- Размер фьючерсного контракта относится к стандартизированной сумме базового актива, которую представляет контракт, обычно указываемой в количестве, единицах или условной стоимости.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Оптимальный коэффициент хеджирования:
0.17 --> Конверсия не требуется
Количество хеджируемых позиций:
4500 --> Конверсия не требуется
Размер фьючерсного контракта:
250 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
OC = (Δ
optimal
*NPH)/FCS -->
(0.17*4500)/250
Оценка ... ...
OC
= 3.06
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
3.06 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
3.06
<--
Оптимальное количество контрактов
(Расчет завершен через 00.020 секунд)
Вы здесь
-
Дом
»
финансовый
»
Международные финансы
»
Оптимальное количество контрактов
Кредиты
Сделано
Киртика Батула
Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад
(ИИТ ИСМ Дханбад)
,
Дханбад
Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 100+!
Проверено
Наяна Пульфагар
Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии
(Национальный колледж ИКФАИ)
,
ХУБЛИ
Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!
<
Международные финансы Калькуляторы
Баланс финансового счета
LaTeX
Идти
Баланс финансового счета
=
Чистые прямые инвестиции
+
Чистые портфельные инвестиции
+
Финансирование активов
+
Ошибки и упущения
Покрытый паритет процентных ставок
LaTeX
Идти
Форвардный обменный курс
= (
Текущий спотовый обменный курс
)*((1+
Иностранная процентная ставка
)/(1+
Внутренняя процентная ставка
))
Международный эффект Фишера с использованием процентных ставок
LaTeX
Идти
Изменение обменного курса
= ((
Внутренняя процентная ставка
-
Иностранная процентная ставка
)/(1+
Иностранная процентная ставка
))
Международный эффект Фишера с использованием спотовых ставок
LaTeX
Идти
Изменение обменного курса
= (
Текущий спотовый обменный курс
/
Спотовый курс в будущем
)-1
Узнать больше >>
Оптимальное количество контрактов формула
LaTeX
Идти
Оптимальное количество контрактов
= (
Оптимальный коэффициент хеджирования
*
Количество хеджируемых позиций
)/
Размер фьючерсного контракта
OC
= (
Δ
optimal
*
NPH
)/
FCS
Дом
БЕСПЛАТНО PDF-файлы
🔍
Поиск
Категории
доля
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!