Оптимальное количество контрактов Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

Международные финансы Банковское дело Бизнес инвестиции Больше >>

✖Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.ⓘ Оптимальный коэффициент хеджирования [Δ_optimal]			+10% -10%
✖Количество хеджируемых позиций означает общее количество финансовых позиций или инвестиций, которые защищены от неблагоприятных движений рынка с использованием стратегий хеджирования.ⓘ Количество хеджируемых позиций [NPH]			+10% -10%
✖Размер фьючерсного контракта относится к стандартизированной сумме базового актива, которую представляет контракт, обычно указываемой в количестве, единицах или условной стоимости.ⓘ Размер фьючерсного контракта [FCS]			+10% -10%

✖Оптимальное количество контрактов относится к идеальному количеству фьючерсных контрактов, которые будут торговаться для достижения желаемого баланса риска и прибыли или финансовой цели.ⓘ Оптимальное количество контрактов [OC]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Международные финансы Формулы PDF PDF Image

Оптимальное количество контрактов Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Оптимальное количество контрактов = (Оптимальный коэффициент хеджирования*Количество хеджируемых позиций)/Размер фьючерсного контракта
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS
В этой формуле используются 4 Переменные

Используемые переменные

Оптимальное количество контрактов - Оптимальное количество контрактов относится к идеальному количеству фьючерсных контрактов, которые будут торговаться для достижения желаемого баланса риска и прибыли или финансовой цели.
Оптимальный коэффициент хеджирования - Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
Количество хеджируемых позиций - Количество хеджируемых позиций означает общее количество финансовых позиций или инвестиций, которые защищены от неблагоприятных движений рынка с использованием стратегий хеджирования.
Размер фьючерсного контракта - Размер фьючерсного контракта относится к стандартизированной сумме базового актива, которую представляет контракт, обычно указываемой в количестве, единицах или условной стоимости.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Оптимальный коэффициент хеджирования: 0.17 --> Конверсия не требуется
Количество хеджируемых позиций: 4500 --> Конверсия не требуется
Размер фьючерсного контракта: 250 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS --> (0.17*4500)/250

Оценка ... ...

OC = 3.06

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

3.06 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

3.06 <-- Оптимальное количество контрактов

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » Международные финансы » Оптимальное количество контрактов

Кредиты

Сделано Киртика Батула

Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад (ИИТ ИСМ Дханбад), Дханбад

Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 100+!

Проверено Наяна Пульфагар

Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии (Национальный колледж ИКФАИ), ХУБЛИ

Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!

< Международные финансы Калькуляторы

Баланс финансового счета

LaTeX Идти Баланс финансового счета = Чистые прямые инвестиции+Чистые портфельные инвестиции+Финансирование активов+Ошибки и упущения

Покрытый паритет процентных ставок

LaTeX Идти Форвардный обменный курс = (Текущий спотовый обменный курс)*((1+Иностранная процентная ставка)/(1+Внутренняя процентная ставка))

Международный эффект Фишера с использованием процентных ставок

LaTeX Идти Изменение обменного курса = ((Внутренняя процентная ставка-Иностранная процентная ставка)/(1+Иностранная процентная ставка))

Международный эффект Фишера с использованием спотовых ставок

LaTeX Идти Изменение обменного курса = (Текущий спотовый обменный курс/Спотовый курс в будущем)-1

Узнать больше >>

Оптимальное количество контрактов формула

LaTeX Идти

Оптимальное количество контрактов = (Оптимальный коэффициент хеджирования*Количество хеджируемых позиций)/Размер фьючерсного контракта
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!