Оптимальный коэффициент хеджирования Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Оптимальный коэффициент хеджирования = (Стандартное отклонение изменений спотовой цены/Стандартное отклонение изменения цены фьючерса)*Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
Δoptimal = (σs/σf)*ρs/f
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Оптимальный коэффициент хеджирования - Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
Стандартное отклонение изменений спотовой цены - Стандартное отклонение изменений спотовой цены измеряет волатильность или изменчивость движения цен с течением времени для финансового актива или ценной бумаги.
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса - Стандартное отклонение изменений цены фьючерса измеряет изменчивость или дисперсию движений цен во времени для фьючерсного контракта, отражая степень волатильности рынка.
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен - Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Стандартное отклонение изменений спотовой цены: 0.05 --> Конверсия не требуется
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса: 0.09 --> Конверсия не требуется
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен: 0.3 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Δoptimal = (σsf)*ρs/f --> (0.05/0.09)*0.3
Оценка ... ...
Δoptimal = 0.166666666666667
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.166666666666667 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.166666666666667 0.166667 <-- Оптимальный коэффициент хеджирования
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад (ИИТ ИСМ Дханбад), Дханбад
Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 100+!
Verifier Image
Проверено Наяна Пульфагар
Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии (Национальный колледж ИКФАИ), ХУБЛИ
Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!

Международные финансы Калькуляторы

Баланс финансового счета
​ LaTeX ​ Идти Баланс финансового счета = Чистые прямые инвестиции+Чистые портфельные инвестиции+Финансирование активов+Ошибки и упущения
Покрытый паритет процентных ставок
​ LaTeX ​ Идти Форвардный обменный курс = (Текущий спотовый обменный курс)*((1+Иностранная процентная ставка)/(1+Внутренняя процентная ставка))
Международный эффект Фишера с использованием процентных ставок
​ LaTeX ​ Идти Изменение обменного курса = ((Внутренняя процентная ставка-Иностранная процентная ставка)/(1+Иностранная процентная ставка))
Международный эффект Фишера с использованием спотовых ставок
​ LaTeX ​ Идти Изменение обменного курса = (Текущий спотовый обменный курс/Спотовый курс в будущем)-1

Оптимальный коэффициент хеджирования формула

​LaTeX ​Идти
Оптимальный коэффициент хеджирования = (Стандартное отклонение изменений спотовой цены/Стандартное отклонение изменения цены фьючерса)*Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
Δoptimal = (σs/σf)*ρs/f
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!