Оптимальный коэффициент хеджирования Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

Международные финансы Банковское дело Бизнес инвестиции Больше >>

✖Стандартное отклонение изменений спотовой цены измеряет волатильность или изменчивость движения цен с течением времени для финансового актива или ценной бумаги.ⓘ Стандартное отклонение изменений спотовой цены [σ_s]			+10% -10%
✖Стандартное отклонение изменений цены фьючерса измеряет изменчивость или дисперсию движений цен во времени для фьючерсного контракта, отражая степень волатильности рынка.ⓘ Стандартное отклонение изменения цены фьючерса [σ_f]			+10% -10%
✖Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен.ⓘ Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен [ρ_s/f]			+10% -10%

✖Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.ⓘ Оптимальный коэффициент хеджирования [Δ_optimal]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Международные финансы Формулы PDF PDF Image

Оптимальный коэффициент хеджирования Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Оптимальный коэффициент хеджирования = (Стандартное отклонение изменений спотовой цены/Стандартное отклонение изменения цены фьючерса)*Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
В этой формуле используются 4 Переменные

Используемые переменные

Оптимальный коэффициент хеджирования - Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
Стандартное отклонение изменений спотовой цены - Стандартное отклонение изменений спотовой цены измеряет волатильность или изменчивость движения цен с течением времени для финансового актива или ценной бумаги.
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса - Стандартное отклонение изменений цены фьючерса измеряет изменчивость или дисперсию движений цен во времени для фьючерсного контракта, отражая степень волатильности рынка.
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен - Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Стандартное отклонение изменений спотовой цены: 0.05 --> Конверсия не требуется
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса: 0.09 --> Конверсия не требуется
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен: 0.3 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Оценка ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

0.166666666666667 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Оптимальный коэффициент хеджирования

(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Вы здесь -