Калькулятор от А до Я
🔍
Скачать PDF
Химия
Инженерное дело
финансовый
Здоровье
математика
физика
Процент выигрыша
Cмешанная дробь
НОК двух чисел
Оптимальный коэффициент хеджирования Калькулятор
финансовый
Детская площадка
Здоровье
Инженерное дело
Больше >>
↳
Международные финансы
Банковское дело
Бизнес
инвестиции
Больше >>
✖
Стандартное отклонение изменений спотовой цены измеряет волатильность или изменчивость движения цен с течением времени для финансового актива или ценной бумаги.
ⓘ
Стандартное отклонение изменений спотовой цены [σ
s
]
+10%
-10%
✖
Стандартное отклонение изменений цены фьючерса измеряет изменчивость или дисперсию движений цен во времени для фьючерсного контракта, отражая степень волатильности рынка.
ⓘ
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса [σ
f
]
+10%
-10%
✖
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен.
ⓘ
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен [ρ
s/f
]
+10%
-10%
✖
Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
ⓘ
Оптимальный коэффициент хеджирования [Δ
optimal
]
⎘ копия
Шаги
👎
Формула
✖
Оптимальный коэффициент хеджирования
Формула
Δ
optimal
=
(
σ
s
σ
f
)
⋅
ρ
s/f
Пример
0.166667
=
(
0.05
0.09
)
⋅
0.3
Калькулятор
LaTeX
сбросить
👍
Скачать Международные финансы Формулы PDF
Оптимальный коэффициент хеджирования Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Оптимальный коэффициент хеджирования
= (
Стандартное отклонение изменений спотовой цены
/
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса
)*
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
Δ
optimal
= (
σ
s
/
σ
f
)*
ρ
s/f
В этой формуле используются
4
Переменные
Используемые переменные
Оптимальный коэффициент хеджирования
- Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
Стандартное отклонение изменений спотовой цены
- Стандартное отклонение изменений спотовой цены измеряет волатильность или изменчивость движения цен с течением времени для финансового актива или ценной бумаги.
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса
- Стандартное отклонение изменений цены фьючерса измеряет изменчивость или дисперсию движений цен во времени для фьючерсного контракта, отражая степень волатильности рынка.
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
- Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Стандартное отклонение изменений спотовой цены:
0.05 --> Конверсия не требуется
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса:
0.09 --> Конверсия не требуется
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен:
0.3 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Δ
optimal
= (σ
s
/σ
f
)*ρ
s/f
-->
(0.05/0.09)*0.3
Оценка ... ...
Δ
optimal
= 0.166666666666667
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.166666666666667 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.166666666666667
≈
0.166667
<--
Оптимальный коэффициент хеджирования
(Расчет завершен через 00.004 секунд)
Вы здесь
-
Дом
»
финансовый
»
Международные финансы
»
Оптимальный коэффициент хеджирования
Кредиты
Сделано
Киртика Батула
Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад
(ИИТ ИСМ Дханбад)
,
Дханбад
Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 100+!
Проверено
Наяна Пульфагар
Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии
(Национальный колледж ИКФАИ)
,
ХУБЛИ
Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!
<
Международные финансы Калькуляторы
Баланс финансового счета
Идти
Баланс финансового счета
=
Чистые прямые инвестиции
+
Чистые портфельные инвестиции
+
Финансирование активов
+
Ошибки и упущения
Покрытый паритет процентных ставок
Идти
Форвардный обменный курс
= (
Текущий спотовый обменный курс
)*((1+
Иностранная процентная ставка
)/(1+
Внутренняя процентная ставка
))
Международный эффект Фишера с использованием процентных ставок
Идти
Изменение обменного курса
= ((
Внутренняя процентная ставка
-
Иностранная процентная ставка
)/(1+
Иностранная процентная ставка
))
Международный эффект Фишера с использованием спотовых ставок
Идти
Изменение обменного курса
= (
Текущий спотовый обменный курс
/
Спотовый курс в будущем
)-1
Узнать больше >>
Оптимальный коэффициент хеджирования формула
Оптимальный коэффициент хеджирования
= (
Стандартное отклонение изменений спотовой цены
/
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса
)*
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
Δ
optimal
= (
σ
s
/
σ
f
)*
ρ
s/f
Дом
БЕСПЛАТНО PDF-файлы
🔍
Поиск
Категории
доля
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!