Дженсена Альфа Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Альфа Дженсена = Годовой возврат инвестиций-(Безрисковая процентная ставка+Бета-версия портфолио*(Годовая доходность рыночного эталона-Безрисковая процентная ставка))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Альфа Дженсена - Альфа Дженсена используется для измерения скорректированной на риск эффективности ценной бумаги или портфеля по отношению к ожидаемой рыночной доходности.
Годовой возврат инвестиций - Годовая рентабельность инвестиций — это средняя геометрическая сумма денег, получаемая от инвестиций каждый год за определенный период времени.
Безрисковая процентная ставка - Безрисковая процентная ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Бета-версия портфолио - Бета портфеля представляет собой взвешенную сумму бета-версий отдельных активов.
Годовая доходность рыночного эталона - Годовая доходность рыночного эталона представляет собой среднюю геометрическую сумму денег, полученную от сравнительного анализа каждый год за определенный период времени.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Годовой возврат инвестиций: 12 --> Конверсия не требуется
Безрисковая процентная ставка: 0.5 --> Конверсия не требуется
Бета-версия портфолио: 0.85 --> Конверсия не требуется
Годовая доходность рыночного эталона: 0.4 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf)) --> 12-(0.5+0.85*(0.4-0.5))
Оценка ... ...
α = 11.585
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
11.585 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
11.585 <-- Альфа Дженсена
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Офис Софтусвиста (Пуна), Индия
Команда Софтусвиста создал этот калькулятор и еще 600+!
Verifier Image
Проверено Химанши Шарма
Технологический институт Бхилаи (НЕМНОГО), Райпур
Химанши Шарма проверил этот калькулятор и еще 800+!

Важные формулы инвестиций Калькуляторы

Составной интерес
​ LaTeX ​ Идти Будущая стоимость инвестиций = Основная сумма инвестиций*(1+(Годовая процентная ставка/Количество периодов))^(Количество периодов*Количество лет инвестирования денег)
Сертификат депозита
​ LaTeX ​ Идти Сертификат депозита = Первоначальная сумма депозита*(1+(Годовая номинальная процентная ставка/Периоды сложных процентов))^(Периоды сложных процентов*Количество лет)
Доход от прироста капитала
​ LaTeX ​ Идти Доходность от прироста капитала = (Текущая цена акций-Начальная цена акций)/Начальная цена акций
Премия за риск
​ LaTeX ​ Идти Премия за риск = Возврат инвестиций (ROI)-Возврат без риска

Дженсена Альфа формула

​LaTeX ​Идти
Альфа Дженсена = Годовой возврат инвестиций-(Безрисковая процентная ставка+Бета-версия портфолио*(Годовая доходность рыночного эталона-Безрисковая процентная ставка))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))

Что такое Альфа Дженсена?

Альфа Дженсена или Мера Дженсена - это разница в том, сколько человек приносит доход по сравнению с рынком в целом. Когда менеджер превосходит рынок одновременно с риском, он «предоставляет альфу» своим клиентам. Эта мера учитывает безрисковую норму прибыли за период времени. Мера Дженсена - один из способов определить, приносит ли портфель надлежащую доходность для своего уровня риска. Если значение положительное, значит, портфель приносит избыточную прибыль. Другими словами, положительное значение альфы Дженсена означает, что управляющий фондом «превзошел рынок» своими навыками выбора акций.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!