Паритет процентных ставок Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Константа форвардного курса = Спотовый обменный курс*((1+Процентная ставка котируемой валюты)/(1+Процентная ставка базовой валюты))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Константа форвардного курса - Константа прямой скорости определяется как константа скорости прямой реакции.
Спотовый обменный курс - Спотовый обменный курс — это текущая сумма, которую одна валюта будет торговать за другую валюту в определенный момент времени.
Процентная ставка котируемой валюты - Процентная ставка котируемой валюты — это процентная ставка, устанавливаемая центральным банком, выпускающим котируемую валюту.
Процентная ставка базовой валюты - Процентная ставка базовой валюты — это краткосрочная или рыночная процентная ставка валюты, которая в валютной паре котируется первой.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Спотовый обменный курс: 21 --> Конверсия не требуется
Процентная ставка котируемой валюты: 16 --> Конверсия не требуется
Процентная ставка базовой валюты: 12.1 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))
Оценка ... ...
kf = 27.2519083969466
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
27.2519083969466 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
27.2519083969466 27.25191 <-- Константа форвардного курса
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Вишну К.
Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор
Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Наяна Пульфагар
Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии (Национальный колледж ИКФАИ), ХУБЛИ
Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!

Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл
​ LaTeX ​ Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)
Кумулятивное распределение одно
​ LaTeX ​ Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут
​ LaTeX ​ Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)
Кумулятивное распределение два
​ LaTeX ​ Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Паритет процентных ставок формула

​LaTeX ​Идти
Константа форвардного курса = Спотовый обменный курс*((1+Процентная ставка котируемой валюты)/(1+Процентная ставка базовой валюты))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!