Модель роста Гордона Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Текущая цена акций = (Дивиденд на акцию)/(Требуемая норма доходности-Постоянный темп роста дивидендов)
Pc = (D)/(RR-g)
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Текущая цена акций - Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.
Дивиденд на акцию - Дивиденд на акцию — это финансовый показатель, который отражает сумму денежных средств, которую компания готова распределить среди своих акционеров в виде дивидендов.
Требуемая норма доходности - Требуемая норма доходности — это минимальная доходность, которую инвестор ожидает от риска, инвестируя в определенный актив, например акции или облигации.
Постоянный темп роста дивидендов - Постоянный темп роста дивидендов означает предположение, что дивиденды, выплачиваемые компанией, будут расти стабильными постоянными темпами в течение неопределенного времени.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Дивиденд на акцию: 22 --> Конверсия не требуется
Требуемая норма доходности: 0.08 --> Конверсия не требуется
Постоянный темп роста дивидендов: 0.03 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Pc = (D)/(RR-g) --> (22)/(0.08-0.03)
Оценка ... ...
Pc = 440
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
440 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
440 <-- Текущая цена акций
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Вишну К.
Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор
Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Наяна Пульфагар
Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии (Национальный колледж ИКФАИ), ХУБЛИ
Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!

Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл
​ LaTeX ​ Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)
Кумулятивное распределение одно
​ LaTeX ​ Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут
​ LaTeX ​ Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)
Кумулятивное распределение два
​ LaTeX ​ Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Модель роста Гордона формула

​LaTeX ​Идти
Текущая цена акций = (Дивиденд на акцию)/(Требуемая норма доходности-Постоянный темп роста дивидендов)
Pc = (D)/(RR-g)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!