Выплата FRA (длинная позиция) Калькулятор

Выплата FRA = Условный принципал*(((Базовая ставка на момент экспирации-Ставка форвардного контракта)*(Количество дней в базовой ставке/360))/(1+(Базовая ставка на момент экспирации*(Количество дней в базовой ставке/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
В этой формуле используются 5 Переменные
Выплата FRA - Выплата FRA — это чистая сумма расчета, обмениваемая сторонами по истечении срока действия соглашения.
Условный принципал - Условная основная сумма — это номинальная или номинальная стоимость финансового инструмента, представляющая собой сумму, используемую для расчета платежей и обязательств, но не обязательно обмениваемую.
Базовая ставка на момент экспирации - Базовая ставка на момент истечения срока действия относится к контрольному значению, на котором основываются условия производного контракта, когда контракт достигает даты погашения.
Ставка форвардного контракта - Ставка форвардного контракта — это согласованная цена, по которой две стороны соглашаются обменять актив или валюту в будущем, независимо от преобладающей на тот момент рыночной ставки.
Количество дней в базовой ставке - Количество дней в базовой ставке относится к продолжительности или периоду, в течение которого процентная ставка наблюдается или измеряется в рамках финансового контракта или расчета, обычно выражается в днях.

(Расчет завершен через 00.004 секунд)