НОД трех чисел

Форвардный курс Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

инвестиции Банковское дело Бизнес Инвестиционная деятельность банков Больше >>

⤿

Форекс-менеджмент Важные формулы инвестиций Возврат инвестиций (ROI)Доходность облигаций Больше >>

✖Спотовый обменный курс — это текущая сумма, которую одна валюта будет торговать за другую валюту в определенный момент времени.ⓘ Спотовый обменный курс [Sp]			+10% -10%
✖Внутренняя процентная ставка относится к процентной ставке, применимой к финансовым инструментам в конкретной стране.ⓘ Внутренняя процентная ставка [r_d]			+10% -10%
✖Иностранная процентная ставка относится к преобладающим процентным ставкам в зарубежной стране.ⓘ Иностранная процентная ставка [r_f]			+10% -10%
✖Время до погашения – это время, необходимое для погашения облигации.ⓘ Время взросления [T]			+10% -10%

✖Форвардная ставка — это процентная ставка, применимая к финансовой операции, которая запланирована на будущее.ⓘ Форвардный курс [F_o]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Форекс-менеджмент Формулы PDF PDF Image

Форвардный курс Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Форвардный курс = Спотовый обменный курс*ln((Внутренняя процентная ставка-Иностранная процентная ставка)*Время взросления)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)
В этой формуле используются 1 Функции, 5 Переменные

Используемые функции

ln - Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)

Используемые переменные

Форвардный курс - Форвардная ставка — это процентная ставка, применимая к финансовой операции, которая запланирована на будущее.
Спотовый обменный курс - Спотовый обменный курс — это текущая сумма, которую одна валюта будет торговать за другую валюту в определенный момент времени.
Внутренняя процентная ставка - Внутренняя процентная ставка относится к процентной ставке, применимой к финансовым инструментам в конкретной стране.
Иностранная процентная ставка - Иностранная процентная ставка относится к преобладающим процентным ставкам в зарубежной стране.
Время взросления - Время до погашения – это время, необходимое для погашения облигации.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Спотовый обменный курс: 21 --> Конверсия не требуется
Внутренняя процентная ставка: 0.9 --> Конверсия не требуется
Иностранная процентная ставка: 0.2 --> Конверсия не требуется
Время взросления: 10 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)

Оценка ... ...

F_o = 40.8641131301616

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

40.8641131301616 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

40.8641131301616 ≈ 40.86411 <-- Форвардный курс

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Форекс-менеджмент » Форвардный курс

Кредиты

Сделано Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!

Проверено Наяна Пульфагар

Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии (Национальный колледж ИКФАИ), ХУБЛИ

Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!

< Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)

Кумулятивное распределение одно

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)

Кумулятивное распределение два

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Узнать больше >>