калькулятор НОК

Эффективная выпуклость Калькулятор

финансовый

Детская площадка

Здоровье

✖Цена облигации при снижении доходности относится к новой цене облигации после гипотетического снижения доходности или процентной ставки.ⓘ Цена облигации при снижении доходности [PV_-]			+10% -10%
✖Цена облигации при повышении доходности относится к новой цене облигации после гипотетического увеличения доходности или процентной ставки.ⓘ Цена облигации при увеличении доходности [PV₊]			+10% -10%
✖Начальная цена облигации — это цена облигации на начало финансового года.ⓘ Начальная цена облигации [P_o]			+10% -10%
✖Изменение кривой относится к движениям или сдвигам кривой доходности, которая представляет собой графическое представление взаимосвязи между процентными ставками и различными сроками погашения долговых ценных бумаг.ⓘ Изменение кривой [ΔC]			+10% -10%

✖Эффективная выпуклость — это мера, используемая при инвестировании в облигации для оценки чувствительности дюрации облигации к изменениям процентных ставок.ⓘ Эффективная выпуклость [EC]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Эффективная выпуклость

Формула

`"EC" = ("PV"_{"-"}+"PV"_{"+"}-(2*"P"_{"o"}))/(("ΔC")^2*"P"_{"o"})`

Пример

`"1.452222"=("19405"+"470"-(2*"135"))/(("10")^2*"135")`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Стратегический финансовый менеджмент Формулы PDF PDF Image

Эффективная выпуклость Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Эффективная выпуклость = (Цена облигации при снижении доходности+Цена облигации при увеличении доходности-(2*Начальная цена облигации))/((Изменение кривой)^2*Начальная цена облигации)
EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o)
В этой формуле используются 5 Переменные

Используемые переменные

Эффективная выпуклость - Эффективная выпуклость — это мера, используемая при инвестировании в облигации для оценки чувствительности дюрации облигации к изменениям процентных ставок.
Цена облигации при снижении доходности - Цена облигации при снижении доходности относится к новой цене облигации после гипотетического снижения доходности или процентной ставки.
Цена облигации при увеличении доходности - Цена облигации при повышении доходности относится к новой цене облигации после гипотетического увеличения доходности или процентной ставки.
Начальная цена облигации - Начальная цена облигации — это цена облигации на начало финансового года.
Изменение кривой - Изменение кривой относится к движениям или сдвигам кривой доходности, которая представляет собой графическое представление взаимосвязи между процентными ставками и различными сроками погашения долговых ценных бумаг.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Цена облигации при снижении доходности: 19405 --> Конверсия не требуется
Цена облигации при увеличении доходности: 470 --> Конверсия не требуется
Начальная цена облигации: 135 --> Конверсия не требуется
Изменение кривой: 10 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

EC = (PV_-+PV₊-(2*P_o))/((ΔC)^2*P_o) --> (19405+470-(2*135))/((10)^2*135)

Оценка ... ...

EC = 1.45222222222222

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

1.45222222222222 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1.45222222222222 ≈ 1.452222 <-- Эффективная выпуклость

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » Стратегический финансовый менеджмент » Эффективная выпуклость

Кредиты

Сделано Аашна

ИГНОУ (ИГНОУ), Индия

Аашна создал этот калькулятор и еще 100+!

Проверено Киртика Батула

Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад (ИИТ ИСМ Дханбад), Дханбад

Киртика Батула проверил этот калькулятор и еще 50+!

< 18 Стратегический финансовый менеджмент Калькуляторы

Учетная ставка денежного рынка

Идти Учетная ставка денежного рынка = (Год/Дни зрелости)*(Номинальная стоимость инструмента денежного рынка-Текущая стоимость инструмента денежного рынка)/Номинальная стоимость инструмента денежного рынка

Добавить ставку

Идти Добавить ставку = ((Год/Дни)*((Сумма, выплачиваемая при погашении, включая проценты)-Текущая стоимость инструмента денежного рынка)/(Сумма, выплачиваемая при погашении, включая проценты))

Эффективная выпуклость

Идти Эффективная выпуклость = (Цена облигации при снижении доходности+Цена облигации при увеличении доходности-(2*Начальная цена облигации))/((Изменение кривой)^2*Начальная цена облигации)

Изменение цены полной облигации

Идти Процентное изменение цены облигации = (-Годовая измененная продолжительность*Изменение доходности)+(1/2*Годовая выпуклость*(Изменение доходности)^2)

Стоимость права использования новых акций

Идти Ценность права = Количество новых акций*(Рыночная цена-Цена выпуска новой акции)/Общее количество всех акций

Смертность за один месяц

Идти Мораль за один месяц = Предоплата за месяц/(Начальный остаток по ипотеке за месяц-Запланированное погашение основной суммы за месяц)

Нерычажная бета-версия

Идти Нерычажная бета-версия = Бета-версия с кредитным плечом/(1+((1-Ставка налога)*(Долг/Капитал)))

Леверидж-бета

Идти Бета-версия с кредитным плечом = Нерычажная бета-версия*(1+((1-Ставка налога)*(Долг/Капитал)))

Стоимость капитала

Идти Стоимость капитала = ((Дивиденды в следующем периоде/Текущая цена акций)+(Темпы роста дивидендов*0.01))*100

Ценность права

Идти Стоимость права на акцию = (Цена акции-Правильная цена подписки)/Количество прав на покупку акции

Цена облигации

Идти Цена облигации = Номинальная стоимость*(1+Подразумеваемая ставка дисконтирования)^Период владения

Ценовая стоимость базисного пункта

Идти Ценовая стоимость базисного пункта = (Цена облигации при снижении доходности-Цена облигации при увеличении доходности)/2

Приблизительная продолжительность Маколея

Идти Приблизительная продолжительность Маколея = Приблизительная измененная продолжительность*(1+Процентная ставка)

Конверсионный паритет

Идти Конверсионный паритет = Стоимость конвертируемой ценной бумаги/Коэффициент конверсии

Коэффициент обмена акций

Идти Коэффициент обмена = Цена предложения за долю Target/Цена акции приобретателя

Ставка дивидендов

Идти Ставка дивидендов = (Дивиденд на акцию/Текущая цена акций)*100

Доходность

Идти Доходность = (Прибыль на акцию/Рыночная цена за акцию)*100

Доходность с использованием коэффициента PE

Идти Доходность = (1/Соотношение цена/прибыль (PE))*100

Эффективная выпуклость формула

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!