Кумулятивное распределение два Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)
D2 = D1-vus*sqrt(ts)
В этой формуле используются 1 Функции, 4 Переменные
Используемые функции
sqrt - Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Кумулятивное распределение 2 - Кумулятивное распределение 2 относится к стандартной функции нормального распределения цены акций.
Кумулятивное распределение 1 - Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.
Волатильные базовые акции - Волатильная базовая акция — это акция, цена которой сильно колеблется, достигает новых максимумов и минимумов или движется хаотично.
Время до истечения срока действия запаса - Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Кумулятивное распределение 1: 350 --> Конверсия не требуется
Волатильные базовые акции: 195 --> Конверсия не требуется
Время до истечения срока действия запаса: 2.25 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
D2 = D1-vus*sqrt(ts) --> 350-195*sqrt(2.25)
Оценка ... ...
D2 = 57.5
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
57.5 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
57.5 <-- Кумулятивное распределение 2
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Вишну К.
Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор
Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Наяна Пульфагар
Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии (Национальный колледж ИКФАИ), ХУБЛИ
Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!

Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл
​ LaTeX ​ Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)
Кумулятивное распределение одно
​ LaTeX ​ Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут
​ LaTeX ​ Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)
Кумулятивное распределение два
​ LaTeX ​ Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Кумулятивное распределение два формула

​LaTeX ​Идти
Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)
D2 = D1-vus*sqrt(ts)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!