калькулятор НОД

Кумулятивное распределение одно Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

инвестиции Банковское дело Бизнес Инвестиционная деятельность банков Больше >>

⤿

Форекс-менеджмент Важные формулы инвестиций Возврат инвестиций (ROI)Доходность облигаций Больше >>

✖Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.ⓘ Текущая цена акций [P_c]			+10% -10%
✖Цена исполнения опциона указывает заранее определенную цену, по которой опцион может быть куплен или продан при его исполнении.ⓘ Цена исполнения опциона [K]			+10% -10%
✖Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.ⓘ Безрисковая ставка [R_f]			+10% -10%
✖Волатильная базовая акция — это акция, цена которой сильно колеблется, достигает новых максимумов и минимумов или движется хаотично.ⓘ Волатильные базовые акции [v_us]			+10% -10%
✖Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.ⓘ Время до истечения срока действия запаса [t_s]			+10% -10%

✖Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.ⓘ Кумулятивное распределение одно [D₁]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Форекс-менеджмент Формулы PDF PDF Image

Кумулятивное распределение одно Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))
D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s))
В этой формуле используются 2 Функции, 6 Переменные

Используемые функции

ln - Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)
sqrt - Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа., sqrt(Number)

Используемые переменные

Кумулятивное распределение 1 - Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.
Текущая цена акций - Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.
Цена исполнения опциона - Цена исполнения опциона указывает заранее определенную цену, по которой опцион может быть куплен или продан при его исполнении.
Безрисковая ставка - Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Волатильные базовые акции - Волатильная базовая акция — это акция, цена которой сильно колеблется, достигает новых максимумов и минимумов или движется хаотично.
Время до истечения срока действия запаса - Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Текущая цена акций: 440 --> Конверсия не требуется
Цена исполнения опциона: 90 --> Конверсия не требуется
Безрисковая ставка: 0.3 --> Конверсия не требуется
Волатильные базовые акции: 195 --> Конверсия не требуется
Время до истечения срока действия запаса: 2.25 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s)) --> (ln(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*sqrt(2.25))

Оценка ... ...

D₁ = 146.257733213869

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

146.257733213869 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

146.257733213869 ≈ 146.2577 <-- Кумулятивное распределение 1

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Форекс-менеджмент » Кумулятивное распределение одно

Кредиты

Сделано Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!

Проверено Наяна Пульфагар

Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии (Национальный колледж ИКФАИ), ХУБЛИ

Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!

< Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)

Кумулятивное распределение одно

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)

Кумулятивное распределение два

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Узнать больше >>