Изменение цены полной облигации Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

Стратегический финансовый менеджмент Банковское дело Бизнес инвестиции Больше >>

✖Годовая модифицированная дюрация — это мера чувствительности цены облигации к изменениям процентных ставок, выраженная на ежегодной основе.ⓘ Годовая измененная продолжительность [MD_Annual]			+10% -10%
✖Изменение доходности означает любое колебание структуры доходности, которое выражается в любом увеличении или уменьшении облигации.ⓘ Изменение доходности [ΔYield]			+10% -10%
✖Годовая выпуклость — это мера второй производной цены облигации от изменения доходности в годовом исчислении.ⓘ Годовая выпуклость [AC]			+10% -10%

✖Процентное изменение цены облигации означает изменение цены облигации, выраженное в процентах от ее первоначальной цены.ⓘ Изменение цены полной облигации [%ΔPV^Full]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Стратегический финансовый менеджмент Формулы PDF PDF Image

Изменение цены полной облигации Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Процентное изменение цены облигации = (-Годовая измененная продолжительность*Изменение доходности)+(1/2*Годовая выпуклость*(Изменение доходности)^2)
%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2)
В этой формуле используются 4 Переменные

Используемые переменные

Процентное изменение цены облигации - Процентное изменение цены облигации означает изменение цены облигации, выраженное в процентах от ее первоначальной цены.
Годовая измененная продолжительность - Годовая модифицированная дюрация — это мера чувствительности цены облигации к изменениям процентных ставок, выраженная на ежегодной основе.
Изменение доходности - Изменение доходности означает любое колебание структуры доходности, которое выражается в любом увеличении или уменьшении облигации.
Годовая выпуклость - Годовая выпуклость — это мера второй производной цены облигации от изменения доходности в годовом исчислении.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Годовая измененная продолжительность: 15 --> Конверсия не требуется
Изменение доходности: 55 --> Конверсия не требуется
Годовая выпуклость: 3.593 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2) --> (-15*55)+(1/2*3.593*(55)^2)

Оценка ... ...

%ΔPV^Full = 4609.4125

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

4609.4125 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

4609.4125 ≈ 4609.412 <-- Процентное изменение цены облигации

(Расчет завершен через 00.021 секунд)

Вы здесь -