Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2)
В этой формуле используются 1 Функции, 8 Переменные
Используемые функции
exp - В показательной функции значение функции изменяется на постоянный множитель при каждом единичном изменении независимой переменной., exp(Number)
Используемые переменные
Теоретическая цена опциона колл - Теоретическая цена опциона колл основана на текущей подразумеваемой волатильности, цене исполнения опциона и количестве времени, оставшегося до истечения срока действия.
Текущая цена акций - Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.
Нормальное распределение - Нормальное распределение — это тип непрерывного распределения вероятностей для вещественной случайной величины.
Кумулятивное распределение 1 - Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.
Цена исполнения опциона - Цена исполнения опциона указывает заранее определенную цену, по которой опцион может быть куплен или продан при его исполнении.
Безрисковая ставка - Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Время до истечения срока действия запаса - Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.
Кумулятивное распределение 2 - Кумулятивное распределение 2 относится к стандартной функции нормального распределения цены акций.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Текущая цена акций: 440 --> Конверсия не требуется
Нормальное распределение: 0.05 --> Конверсия не требуется
Кумулятивное распределение 1: 350 --> Конверсия не требуется
Цена исполнения опциона: 90 --> Конверсия не требуется
Безрисковая ставка: 0.3 --> Конверсия не требуется
Время до истечения срока действия запаса: 2.25 --> Конверсия не требуется
Кумулятивное распределение 2: 57.5 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2) --> 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5)
Оценка ... ...
C = 7568.2557761678
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
7568.2557761678 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
7568.2557761678 7568.256 <-- Теоретическая цена опциона колл
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Вишну К.
Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор
Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Парминдер Сингх
Чандигархский университет (ТС), Пенджаб
Парминдер Сингх проверил этот калькулятор и еще 500+!

Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл
​ LaTeX ​ Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)
Кумулятивное распределение одно
​ LaTeX ​ Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут
​ LaTeX ​ Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)
Кумулятивное распределение два
​ LaTeX ​ Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл формула

​LaTeX ​Идти
Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!