калькулятор НОК

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Калькулятор

финансовый Детская площадка Здоровье Инженерное дело Больше >>

↳

инвестиции Банковское дело Бизнес Инвестиционная деятельность банков Больше >>

⤿

Форекс-менеджмент Важные формулы инвестиций Возврат инвестиций (ROI)Доходность облигаций Больше >>

✖Цена исполнения опциона указывает заранее определенную цену, по которой опцион может быть куплен или продан при его исполнении.ⓘ Цена исполнения опциона [K]			+10% -10%
✖Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.ⓘ Безрисковая ставка [R_f]			+10% -10%
✖Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.ⓘ Время до истечения срока действия запаса [t_s]			+10% -10%
✖Кумулятивное распределение 2 относится к стандартной функции нормального распределения цены акций.ⓘ Кумулятивное распределение 2 [D₂]			+10% -10%
✖Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.ⓘ Текущая цена акций [P_c]			+10% -10%
✖Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.ⓘ Кумулятивное распределение 1 [D₁]			+10% -10%

✖Теоретическая цена опциона пут — это справедливая стоимость, равная разнице между ценой исполнения опциона и базовым активом.ⓘ Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут [P]

⎘ копия

👎

Формула

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Форекс-менеджмент Формулы PDF PDF Image

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
В этой формуле используются 1 Функции, 7 Переменные

Используемые функции

exp - В показательной функции значение функции изменяется на постоянный множитель при каждом единичном изменении независимой переменной., exp(Number)

Используемые переменные

Теоретическая цена опциона пут - Теоретическая цена опциона пут — это справедливая стоимость, равная разнице между ценой исполнения опциона и базовым активом.
Цена исполнения опциона - Цена исполнения опциона указывает заранее определенную цену, по которой опцион может быть куплен или продан при его исполнении.
Безрисковая ставка - Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Время до истечения срока действия запаса - Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.
Кумулятивное распределение 2 - Кумулятивное распределение 2 относится к стандартной функции нормального распределения цены акций.
Текущая цена акций - Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.
Кумулятивное распределение 1 - Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Цена исполнения опциона: 90 --> Конверсия не требуется
Безрисковая ставка: 0.3 --> Конверсия не требуется
Время до истечения срока действия запаса: 2.25 --> Конверсия не требуется
Кумулятивное распределение 2: 57.5 --> Конверсия не требуется
Текущая цена акций: 440 --> Конверсия не требуется
Кумулятивное распределение 1: 350 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁) --> 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350)

Оценка ... ...

P = 151365.115523356

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

151365.115523356 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

151365.115523356 ≈ 151365.1 <-- Теоретическая цена опциона пут

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Форекс-менеджмент » Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

Кредиты

Сделано Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!

Проверено Парминдер Сингх

Чандигархский университет (ТС), Пенджаб

Парминдер Сингх проверил этот калькулятор и еще 500+!

< Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)

Кумулятивное распределение одно

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

LaTeX Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)

Кумулятивное распределение два

LaTeX Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Узнать больше >>