Valor em risco Calculadora

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✖A média de lucros e perdas é a média dos números fornecidos e é calculada dividindo a soma dos números fornecidos pelo número total de números.ⓘ Média de lucros e perdas [μPL]			+10% -10%
✖O desvio padrão de lucros e perdas ajuda a medir o fator de volatilidade de um fundo.ⓘ Desvio Padrão de Lucros e Perdas [σPL]			+10% -10%
✖Uma variável normal padrão é uma variável aleatória normalmente distribuída com média μ = 0 e desvio padrão σ = 1.ⓘ Variável Normal Padrão [z_α]			+10% -10%

✖O Valor em Risco (VaR) é uma medida geral de risco desenvolvida para equacionar o risco entre produtos e agregar o risco numa base de carteira.ⓘ Valor em risco [VaR]

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Fórmula

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Valor em risco

Fórmula

VaR = - μPL + σPL \cdot z α

Exemplo

27.48 = - 12 + 24 \cdot 1.645

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Valor em risco Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Valor em risco = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão
VaR = -μPL+σPL*z_α
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Valor em risco - O Valor em Risco (VaR) é uma medida geral de risco desenvolvida para equacionar o risco entre produtos e agregar o risco numa base de carteira.
Média de lucros e perdas - A média de lucros e perdas é a média dos números fornecidos e é calculada dividindo a soma dos números fornecidos pelo número total de números.
Desvio Padrão de Lucros e Perdas - O desvio padrão de lucros e perdas ajuda a medir o fator de volatilidade de um fundo.
Variável Normal Padrão - Uma variável normal padrão é uma variável aleatória normalmente distribuída com média μ = 0 e desvio padrão σ = 1.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Média de lucros e perdas: 12 --> Nenhuma conversão necessária
Desvio Padrão de Lucros e Perdas: 24 --> Nenhuma conversão necessária
Variável Normal Padrão: 1.645 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Avaliando ... ...

VaR = 27.48

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

27.48 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

27.48 <-- Valor em risco

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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