Razão de Sortino Calculadora

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✖O Retorno Esperado da Carteira é a combinação dos retornos esperados, ou médias das distribuições de probabilidade de retornos possíveis, de todos os ativos de uma carteira de investimentos.ⓘ Retorno esperado do portfólio [R_p]			+10% -10%
✖A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.ⓘ Taxa livre de risco [R_f]			+10% -10%
✖O desvio padrão do lado negativo concentra-se apenas na volatilidade dos retornos negativos.ⓘ Desvio padrão do lado negativo [σ_d]			+10% -10%

✖O Índice Sortino mede o retorno ajustado ao risco de um ativo, portfólio ou estratégia de investimento.ⓘ Razão de Sortino [S]

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Razão de Sortino Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Razão de Sortino = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio padrão do lado negativo
S = (R_p-R_f)/σ_d
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Razão de Sortino - O Índice Sortino mede o retorno ajustado ao risco de um ativo, portfólio ou estratégia de investimento.
Retorno esperado do portfólio - O Retorno Esperado da Carteira é a combinação dos retornos esperados, ou médias das distribuições de probabilidade de retornos possíveis, de todos os ativos de uma carteira de investimentos.
Taxa livre de risco - A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Desvio padrão do lado negativo - O desvio padrão do lado negativo concentra-se apenas na volatilidade dos retornos negativos.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Retorno esperado do portfólio: 11 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa livre de risco: 0.3 --> Nenhuma conversão necessária
Desvio padrão do lado negativo: 3 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

Avaliando ... ...

S = 3.56666666666667

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

3.56666666666667 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- Razão de Sortino

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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