Teoria da paridade do poder de compra usando inflação Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fator de taxa de câmbio = ((1+Inflação no país de origem)/(1+Inflação em país estrangeiro))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fator de taxa de câmbio - Fator de Taxa de Câmbio refere-se à troca da moeda nacional por moeda estrangeira vice-versa.
Inflação no país de origem - A inflação no país de origem refere-se à taxa de inflação no país de origem que impacta o desempenho da moeda local no mercado cambial.
Inflação em país estrangeiro - A inflação em um país estrangeiro refere-se ao aumento geral dos preços de bens e serviços ao longo do tempo na economia daquele país específico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Inflação no país de origem: 0.39 --> Nenhuma conversão necessária
Inflação em país estrangeiro: 0.34 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1
Avaliando ... ...
Ef = 0.0373134328358209
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0373134328358209 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0373134328358209 0.037313 <-- Fator de taxa de câmbio
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vishnu K.
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!

Gestão Forex Calculadoras

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra
​ LaTeX ​ Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)
Distribuição Cumulativa Um
​ LaTeX ​ Vai Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))
Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda
​ LaTeX ​ Vai Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)
Distribuição Cumulativa Dois
​ LaTeX ​ Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

Teoria da paridade do poder de compra usando inflação Fórmula

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Fator de taxa de câmbio = ((1+Inflação no país de origem)/(1+Inflação em país estrangeiro))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
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