Variação do portfólio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Variação do portfólio = (Peso do ativo 1)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo 2)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo 1*Peso do ativo 2*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)
Varp = (w1)^2*σ1^2+(w2)^2*σ2^2+2*(w1*w2*σ1*σ2*p12)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Variação do portfólio - A Variância da Carteira é uma medida da dispersão ou propagação dos retornos de uma carteira de investimentos.
Peso do ativo 1 - O Peso do Ativo 1 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.
Variação dos retornos sobre ativos 1 - Variância dos retornos dos ativos 1 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.
Peso do ativo 2 - O Peso do Ativo 2 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.
Variância dos retornos sobre os ativos 2 - Variância dos Retornos dos Ativos 2 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.
Coeficiente de Correlação de Portfólio - O Coeficiente de Correlação do Portfólio mede o grau em que os retornos de dois ativos em um portfólio se movem juntos.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Peso do ativo 1: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Variação dos retornos sobre ativos 1: 0.37 --> Nenhuma conversão necessária
Peso do ativo 2: 0.6 --> Nenhuma conversão necessária
Variância dos retornos sobre os ativos 2: 0.56 --> Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de Correlação de Portfólio: 0.108 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Varp = (w1)^2*σ1^2+(w2)^2*σ2^2+2*(w1*w212*p12) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)
Avaliando ... ...
Varp = 0.145541248
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.145541248 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.145541248 0.145541 <-- Variação do portfólio
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vishnu K.
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Kashish Arora
Colégio Satyawati (DU), Nova Delhi
Kashish Arora verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Fórmulas importantes de investimento Calculadoras

Juros compostos
​ LaTeX ​ Vai Valor futuro do investimento = Valor principal do investimento*(1+(Taxa de juros anual/Número de Períodos))^(Número de Períodos*Número de anos em que o dinheiro é investido)
Certificado de Depósito
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Prêmio de risco
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Variação do portfólio Fórmula

​LaTeX ​Vai
Variação do portfólio = (Peso do ativo 1)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo 2)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo 1*Peso do ativo 2*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)
Varp = (w1)^2*σ1^2+(w2)^2*σ2^2+2*(w1*w2*σ1*σ2*p12)
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