Desvio Padrão do Portfólio Calculadora

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✖O Peso do Ativo 1 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.ⓘ Peso do ativo 1 [w₁]			+10% -10%
✖Variância dos retornos dos ativos 1 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.ⓘ Variação dos retornos sobre ativos 1 [σ₁]			+10% -10%
✖O Peso do Ativo 2 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.ⓘ Peso do ativo 2 [w₂]			+10% -10%
✖Variância dos Retornos dos Ativos 2 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.ⓘ Variância dos retornos sobre os ativos 2 [σ₂]			+10% -10%
✖O Coeficiente de Correlação do Portfólio mede o grau em que os retornos de dois ativos em um portfólio se movem juntos.ⓘ Coeficiente de Correlação de Portfólio [p₁₂]			+10% -10%

✖O Desvio Padrão do Portfólio é uma medida da dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média.ⓘ Desvio Padrão do Portfólio [σp]

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Desvio Padrão do Portfólio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Desvio Padrão do Portfólio = sqrt((Peso do ativo 1)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo 2)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo 1*Peso do ativo 2*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio))
σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂))
Esta fórmula usa 1 Funções, 6 Variáveis

Funções usadas

sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)

Variáveis Usadas

Desvio Padrão do Portfólio - O Desvio Padrão do Portfólio é uma medida da dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média.
Peso do ativo 1 - O Peso do Ativo 1 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.
Variação dos retornos sobre ativos 1 - Variância dos retornos dos ativos 1 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.
Peso do ativo 2 - O Peso do Ativo 2 refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.
Variância dos retornos sobre os ativos 2 - Variância dos Retornos dos Ativos 2 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.
Coeficiente de Correlação de Portfólio - O Coeficiente de Correlação do Portfólio mede o grau em que os retornos de dois ativos em um portfólio se movem juntos.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Peso do ativo 1: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Variação dos retornos sobre ativos 1: 0.37 --> Nenhuma conversão necessária
Peso do ativo 2: 0.6 --> Nenhuma conversão necessária
Variância dos retornos sobre os ativos 2: 0.56 --> Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de Correlação de Portfólio: 0.108 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)) --> sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108))

Avaliando ... ...

σp = 0.381498686760518

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.381498686760518 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.381498686760518 ≈ 0.381499 <-- Desvio Padrão do Portfólio

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Kashish Arora

Colégio Satyawati (DU), Nova Delhi

Kashish Arora verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

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Juros compostos

LaTeX Vai Valor futuro do investimento = Valor principal do investimento*(1+(Taxa de juros anual/Número de Períodos))^(Número de Períodos*Número de anos em que o dinheiro é investido)

Certificado de Depósito

LaTeX Vai Comprovante de depósito = Valor do depósito inicial*(1+(Taxa de juros nominal anual/Períodos compostos))^(Períodos compostos*Número de anos)

Rendimento de Ganhos de Capital

LaTeX Vai Rendimento de ganhos de capital = (Preço atual das ações-Preço de estoque inicial)/Preço de estoque inicial

Prêmio de risco

LaTeX Vai Prêmio de risco = Retorno do Investimento (ROI)-Retorno sem risco

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