Número ideal de contratos Calculadora

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✖O Índice de Hedge Ótimo é a proporção de uma posição em um ativo de hedge em relação à posição que está sendo protegida, visando minimizar a exposição ao risco e, ao mesmo tempo, maximizar a eficácia do hedge.ⓘ Taxa de hedge ideal [Δ_optimal]			+10% -10%
✖Número de posições cobertas refere-se à contagem total de posições financeiras ou investimentos que estão protegidos contra movimentos adversos do mercado por meio de estratégias de hedge.ⓘ Número de posições cobertas [NPH]			+10% -10%
✖O tamanho do contrato futuro refere-se ao valor padronizado do ativo subjacente que o contrato representa, normalmente declarado em termos de quantidade, unidades ou valor nocional.ⓘ Tamanho do contrato futuro [FCS]			+10% -10%

✖Número Ideal de Contratos refere-se à quantidade ideal de contratos futuros a serem negociados para atingir um equilíbrio risco-recompensa ou objetivo financeiro desejado.ⓘ Número ideal de contratos [OC]

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Fórmula

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Número ideal de contratos

Fórmula

OC = \frac{Δ optimal \cdot NPH}{FCS}

Exemplo

3.06 = \frac{0.17 \cdot 4500}{250}

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Número ideal de contratos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Número ideal de contratos = (Taxa de hedge ideal*Número de posições cobertas)/Tamanho do contrato futuro
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Número ideal de contratos - Número Ideal de Contratos refere-se à quantidade ideal de contratos futuros a serem negociados para atingir um equilíbrio risco-recompensa ou objetivo financeiro desejado.
Taxa de hedge ideal - O Índice de Hedge Ótimo é a proporção de uma posição em um ativo de hedge em relação à posição que está sendo protegida, visando minimizar a exposição ao risco e, ao mesmo tempo, maximizar a eficácia do hedge.
Número de posições cobertas - Número de posições cobertas refere-se à contagem total de posições financeiras ou investimentos que estão protegidos contra movimentos adversos do mercado por meio de estratégias de hedge.
Tamanho do contrato futuro - O tamanho do contrato futuro refere-se ao valor padronizado do ativo subjacente que o contrato representa, normalmente declarado em termos de quantidade, unidades ou valor nocional.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Taxa de hedge ideal: 0.17 --> Nenhuma conversão necessária
Número de posições cobertas: 4500 --> Nenhuma conversão necessária
Tamanho do contrato futuro: 250 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS --> (0.17*4500)/250

Avaliando ... ...

OC = 3.06

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

3.06 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

3.06 <-- Número ideal de contratos

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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