Taxa de hedge ideal Calculadora

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✖O desvio padrão das alterações no preço à vista mede a volatilidade ou variabilidade dos movimentos de preços ao longo do tempo para um ativo financeiro ou título.ⓘ Desvio padrão de mudanças no preço spot [σ_s]			+10% -10%
✖O Desvio Padrão das Mudanças no Preço Futuro mede a variabilidade ou dispersão dos movimentos de preços ao longo do tempo para um contrato futuro, refletindo o grau de volatilidade do mercado.ⓘ Desvio padrão das mudanças no preço futuro [σ_f]			+10% -10%
✖A Correlação de Mudanças nos Preços à Vista e de Futuros é a relação linear entre os movimentos dos preços à vista e os preços de futuros correspondentes.ⓘ Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros [ρ_s/f]			+10% -10%

✖O Índice de Hedge Ótimo é a proporção de uma posição em um ativo de hedge em relação à posição que está sendo protegida, visando minimizar a exposição ao risco e, ao mesmo tempo, maximizar a eficácia do hedge.ⓘ Taxa de hedge ideal [Δ_optimal]

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Taxa de hedge ideal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Taxa de hedge ideal = (Desvio padrão de mudanças no preço spot/Desvio padrão das mudanças no preço futuro)*Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Taxa de hedge ideal - O Índice de Hedge Ótimo é a proporção de uma posição em um ativo de hedge em relação à posição que está sendo protegida, visando minimizar a exposição ao risco e, ao mesmo tempo, maximizar a eficácia do hedge.
Desvio padrão de mudanças no preço spot - O desvio padrão das alterações no preço à vista mede a volatilidade ou variabilidade dos movimentos de preços ao longo do tempo para um ativo financeiro ou título.
Desvio padrão das mudanças no preço futuro - O Desvio Padrão das Mudanças no Preço Futuro mede a variabilidade ou dispersão dos movimentos de preços ao longo do tempo para um contrato futuro, refletindo o grau de volatilidade do mercado.
Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros - A Correlação de Mudanças nos Preços à Vista e de Futuros é a relação linear entre os movimentos dos preços à vista e os preços de futuros correspondentes.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Desvio padrão de mudanças no preço spot: 0.05 --> Nenhuma conversão necessária
Desvio padrão das mudanças no preço futuro: 0.09 --> Nenhuma conversão necessária
Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros: 0.3 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Avaliando ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.166666666666667 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Taxa de hedge ideal

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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