Alfa de Jensen Calculadora

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✖O retorno anual do investimento é a quantidade média geométrica de dinheiro ganho por um investimento a cada ano durante um determinado período de tempo.ⓘ Retorno Anual do Investimento [Rp]			+10% -10%
✖Taxa de juros livre de risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.ⓘ Taxa de juros livre de risco [Rf]			+10% -10%
✖O Beta da Carteira é a soma ponderada dos betas dos ativos individuais.ⓘ Beta do Portfólio [βp]			+10% -10%
✖O retorno anual do benchmark de mercado é a média geométrica do valor ganho com o benchmarking a cada ano durante um determinado período de tempo.ⓘ Retorno anual do benchmark de mercado [Rm]			+10% -10%

✖O Alpha de Jensen é usado para medir o desempenho ajustado ao risco de um título ou carteira em relação ao retorno esperado do mercado.ⓘ Alfa de Jensen [α]

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Fórmula

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Alfa de Jensen

Fórmula

α = Rp - (Rf + βp \cdot (Rm - Rf))

Exemplo

11.585 = 12 - (0.5 + 0.85 \cdot (0.40 - 0.5))

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Alfa de Jensen Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Alfa de Jensen = Retorno Anual do Investimento-(Taxa de juros livre de risco+Beta do Portfólio*(Retorno anual do benchmark de mercado-Taxa de juros livre de risco))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))
Esta fórmula usa 5 Variáveis

Variáveis Usadas

Alfa de Jensen - O Alpha de Jensen é usado para medir o desempenho ajustado ao risco de um título ou carteira em relação ao retorno esperado do mercado.
Retorno Anual do Investimento - O retorno anual do investimento é a quantidade média geométrica de dinheiro ganho por um investimento a cada ano durante um determinado período de tempo.
Taxa de juros livre de risco - Taxa de juros livre de risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Beta do Portfólio - O Beta da Carteira é a soma ponderada dos betas dos ativos individuais.
Retorno anual do benchmark de mercado - O retorno anual do benchmark de mercado é a média geométrica do valor ganho com o benchmarking a cada ano durante um determinado período de tempo.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Retorno Anual do Investimento: 12 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de juros livre de risco: 0.5 --> Nenhuma conversão necessária
Beta do Portfólio: 0.85 --> Nenhuma conversão necessária
Retorno anual do benchmark de mercado: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf)) --> 12-(0.5+0.85*(0.4-0.5))

Avaliando ... ...

α = 11.585

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

11.585 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

11.585 <-- Alfa de Jensen

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Equipe Softusvista

Escritório Softusvista (Pune), Índia

Equipe Softusvista criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

Verificado por Himanshi Sharma

Instituto de Tecnologia Bhilai (MORDEU), Raipur

Himanshi Sharma verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

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Juros compostos

Vai Valor futuro do investimento = Valor principal do investimento*(1+(Taxa de juros anual/Número de Períodos))^(Número de Períodos*Número de anos em que o dinheiro é investido)

Certificado de Depósito

Vai Comprovante de depósito = Valor do depósito inicial*(1+(Taxa de juros nominal anual/Períodos compostos))^(Períodos compostos*Número de anos)

Rendimento de Ganhos de Capital

Vai Rendimento de ganhos de capital = (Preço atual das ações-Preço de estoque inicial)/Preço de estoque inicial

Prêmio de risco

Vai Prêmio de risco = Retorno do Investimento (ROI)-Retorno sem risco

Ver mais >>

Alfa de Jensen Fórmula

Alfa de Jensen = Retorno Anual do Investimento-(Taxa de juros livre de risco+Beta do Portfólio*(Retorno anual do benchmark de mercado-Taxa de juros livre de risco))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))

O que é o Alfa de Jensen?

O Alfa de Jensen ou Medida de Jensen é a diferença em quanto uma pessoa retorna em relação ao mercado geral. Quando um gerente supera o mercado concorrente ao risco, ele "entregou o alfa" a seus clientes. A medida considera a taxa de retorno livre de risco para o período de tempo. A medida de Jensen é uma das maneiras de determinar se uma carteira está obtendo o retorno adequado para seu nível de risco. Se o valor for positivo, a carteira está obtendo retornos excedentes. Em outras palavras, um valor positivo para o alfa de Jensen significa que um administrador de fundos "venceu o mercado" com suas habilidades de seleção de ações.

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