Paridade da taxa de juros Calculadora

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✖Taxa de câmbio à vista é o valor atual que uma moeda será negociada por outra moeda em um momento específico.ⓘ Taxa de câmbio à vista [Sp]			+10% -10%
✖Taxa de juros da moeda cotada é a taxa de juros definida pelo banco central que emite a moeda cotada.ⓘ Taxa de juros da moeda de cotação [I_Q]			+10% -10%
✖Taxa de juros da moeda base é a taxa de juros de curto prazo ou do mercado monetário da moeda que, em um par de moedas, é cotada primeiro.ⓘ Taxa de juros da moeda base [I_B]			+10% -10%

✖A constante de taxa direta é definida como a constante de taxa para a reação direta que ocorre.ⓘ Paridade da taxa de juros [k_f]

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Fórmula

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Paridade da taxa de juros

Fórmula

k f = Sp \cdot (\frac{1 + I Q}{1 + I B})

Exemplo

27.25191 = 21 \cdot (\frac{1 + 16}{1 + 12.1})

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Paridade da taxa de juros Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Constante de taxa futura = Taxa de câmbio à vista*((1+Taxa de juros da moeda de cotação)/(1+Taxa de juros da moeda base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Constante de taxa futura - A constante de taxa direta é definida como a constante de taxa para a reação direta que ocorre.
Taxa de câmbio à vista - Taxa de câmbio à vista é o valor atual que uma moeda será negociada por outra moeda em um momento específico.
Taxa de juros da moeda de cotação - Taxa de juros da moeda cotada é a taxa de juros definida pelo banco central que emite a moeda cotada.
Taxa de juros da moeda base - Taxa de juros da moeda base é a taxa de juros de curto prazo ou do mercado monetário da moeda que, em um par de moedas, é cotada primeiro.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Taxa de câmbio à vista: 21 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de juros da moeda de cotação: 16 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de juros da moeda base: 12.1 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))

Avaliando ... ...

k_f = 27.2519083969466

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

27.2519083969466 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

27.2519083969466 ≈ 27.25191 <-- Constante de taxa futura

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!

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Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra

Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)

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Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda

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Distribuição Cumulativa Dois

Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

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Paridade da taxa de juros Fórmula

Constante de taxa futura = Taxa de câmbio à vista*((1+Taxa de juros da moeda de cotação)/(1+Taxa de juros da moeda base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))

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