Pagamento FRA (posição longa) Calculadora

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✖O Principal Nocional é o valor nominal ou nominal de um instrumento financeiro, representando o valor utilizado para calcular pagamentos e obrigações, mas não necessariamente trocado.ⓘ Principal Nocional [NP]			+10% -10%
✖A Taxa Subjacente no Vencimento refere-se ao valor de referência de referência no qual os termos de um contrato de derivativos se baseiam quando o contrato atinge sua data de vencimento.ⓘ Taxa subjacente no vencimento [r_exp]			+10% -10%
✖Taxa de contrato a termo é o preço acordado pelo qual duas partes concordam em trocar um ativo ou moeda em uma data futura, independentemente da taxa de mercado vigente naquele momento.ⓘ Taxa de contrato a termo [r_forward]			+10% -10%
✖Número de dias na taxa subjacente refere-se à duração ou período durante o qual a taxa de juros é observada ou medida dentro de um contrato ou cálculo financeiro, normalmente expresso em dias.ⓘ Número de dias na taxa subjacente [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff é o valor líquido de liquidação trocado entre as partes no término do contrato.ⓘ Pagamento FRA (posição longa) [FRA_p]

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Pagamento FRA (posição longa) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Pagamento FRA = Principal Nocional*(((Taxa subjacente no vencimento-Taxa de contrato a termo)*(Número de dias na taxa subjacente/360))/(1+(Taxa subjacente no vencimento*(Número de dias na taxa subjacente/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Esta fórmula usa 5 Variáveis

Variáveis Usadas

Pagamento FRA - FRA Payoff é o valor líquido de liquidação trocado entre as partes no término do contrato.
Principal Nocional - O Principal Nocional é o valor nominal ou nominal de um instrumento financeiro, representando o valor utilizado para calcular pagamentos e obrigações, mas não necessariamente trocado.
Taxa subjacente no vencimento - A Taxa Subjacente no Vencimento refere-se ao valor de referência de referência no qual os termos de um contrato de derivativos se baseiam quando o contrato atinge sua data de vencimento.
Taxa de contrato a termo - Taxa de contrato a termo é o preço acordado pelo qual duas partes concordam em trocar um ativo ou moeda em uma data futura, independentemente da taxa de mercado vigente naquele momento.
Número de dias na taxa subjacente - Número de dias na taxa subjacente refere-se à duração ou período durante o qual a taxa de juros é observada ou medida dentro de um contrato ou cálculo financeiro, normalmente expresso em dias.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Principal Nocional: 50000 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa subjacente no vencimento: 52 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de contrato a termo: 50 --> Nenhuma conversão necessária
Número de dias na taxa subjacente: 96 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Avaliando ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

1793.72197309417 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- Pagamento FRA

(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

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