Distribuição Cumulativa Dois Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)
D2 = D1-vus*sqrt(ts)
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Distribuição Cumulativa 2 - Distribuição Cumulativa 2 refere-se à função de distribuição normal padrão do preço de uma ação.
Distribuição Cumulativa 1 - A Distribuição Cumulativa 1 aqui representa a função de distribuição normal padrão do preço das ações.
Ações subjacentes voláteis - A ação subjacente volátil é uma ação com um preço que flutua descontroladamente, atinge novos máximos e mínimos ou se move de forma irregular.
Hora de expirar o estoque - O tempo de expiração do estoque ocorre quando o contrato de opções se torna nulo e não tem mais valor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Distribuição Cumulativa 1: 350 --> Nenhuma conversão necessária
Ações subjacentes voláteis: 195 --> Nenhuma conversão necessária
Hora de expirar o estoque: 2.25 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
D2 = D1-vus*sqrt(ts) --> 350-195*sqrt(2.25)
Avaliando ... ...
D2 = 57.5
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
57.5 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
57.5 <-- Distribuição Cumulativa 2
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vishnu K.
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!

Gestão Forex Calculadoras

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra
​ LaTeX ​ Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)
Distribuição Cumulativa Um
​ LaTeX ​ Vai Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))
Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda
​ LaTeX ​ Vai Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)
Distribuição Cumulativa Dois
​ LaTeX ​ Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

Distribuição Cumulativa Dois Fórmula

​LaTeX ​Vai
Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)
D2 = D1-vus*sqrt(ts)
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