Mudança no preço do título integral Calculadora

✖A Duração Anual Modificada é uma medida da sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de juros, expressa anualmente.ⓘ Duração Modificada Anual [MD_Annual]			+10% -10%
✖Mudança no rendimento refere-se a qualquer flutuação no padrão de rendimento que seja qualquer aumento ou diminuição do título.ⓘ Mudança no rendimento [ΔYield]			+10% -10%
✖A convexidade anual é a medida da segunda derivada do preço do título em relação às mudanças no rendimento, anualizada.ⓘ Convexidade Anual [AC]			+10% -10%

✖A variação percentual no preço do título refere-se à variação no preço do título expressa como uma porcentagem de seu preço inicial.ⓘ Mudança no preço do título integral [%ΔPV^Full]

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Fórmula

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Mudança no preço do título integral

Fórmula

`"%ΔPV"^{"Full"} = (-"MD"_{"Annual"}*"ΔYield")+(1/2*"AC"*("ΔYield")^2)`

Exemplo

`"4609.412"=(-"15"*"55")+(1/2*"3.593"*("55")^2)`

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Mudança no preço do título integral Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Alteração percentual no preço do título = (-Duração Modificada Anual*Mudança no rendimento)+(1/2*Convexidade Anual*(Mudança no rendimento)^2)
%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2)
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Alteração percentual no preço do título - A variação percentual no preço do título refere-se à variação no preço do título expressa como uma porcentagem de seu preço inicial.
Duração Modificada Anual - A Duração Anual Modificada é uma medida da sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de juros, expressa anualmente.
Mudança no rendimento - Mudança no rendimento refere-se a qualquer flutuação no padrão de rendimento que seja qualquer aumento ou diminuição do título.
Convexidade Anual - A convexidade anual é a medida da segunda derivada do preço do título em relação às mudanças no rendimento, anualizada.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Duração Modificada Anual: 15 --> Nenhuma conversão necessária
Mudança no rendimento: 55 --> Nenhuma conversão necessária
Convexidade Anual: 3.593 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

%ΔPV^Full = (-MD_Annual*ΔYield)+(1/2*AC*(ΔYield)^2) --> (-15*55)+(1/2*3.593*(55)^2)

Avaliando ... ...

%ΔPV^Full = 4609.4125

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

4609.4125 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

4609.4125 ≈ 4609.412 <-- Alteração percentual no preço do título

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Ashna

IGNOU (IGNOU), Índia

Ashna criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

Verificado por Keerthika Bathula

Instituto Indiano de Tecnologia, Escola Indiana de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

< 18 Gestão Financeira Estratégica Calculadoras

Taxa de desconto do mercado monetário

Vai Taxa de desconto do mercado monetário = (Ano/Dias de maturidade)*(Valor nominal do instrumento do mercado monetário-Valor presente do instrumento do mercado monetário)/Valor nominal do instrumento do mercado monetário

Convexidade Efetiva

Vai Convexidade Efetiva = (Preço do título quando o rendimento diminui+Preço do título quando o rendimento aumenta-(2*Preço inicial do título))/((Mudança na curva)^2*Preço inicial do título)

Taxa adicional

Vai Taxa adicional = ((Ano/Dias)*((Valor pago no vencimento, incluindo juros)-Valor presente do instrumento do mercado monetário)/(Valor pago no vencimento, incluindo juros))

Mudança no preço do título integral

Vai Alteração percentual no preço do título = (-Duração Modificada Anual*Mudança no rendimento)+(1/2*Convexidade Anual*(Mudança no rendimento)^2)

Valor do Direito usando Novas Ações

Vai Valor do Direito = Número de novas ações*(Preço de mercado-Preço de Emissão da Nova Ação)/Número total de todas as ações

Mortalidade de um único mês

Vai Moralidade de um único mês = Pré-pagamento por um mês/(Saldo inicial da hipoteca do mês-Reembolso Principal Programado para o Mês)

Custo de equidade

Vai Custo de equidade = ((Dividendo no próximo período/Preço atual das ações)+(Taxa de crescimento de dividendos*0.01))*100

Valor do Direito

Vai Valor do Direito por Ação = (Preço das ações-Preço de assinatura correto)/Número de direitos para comprar uma ação

Beta desalavancado

Vai Beta desalavancado = Beta alavancado/(1+((1-Taxa de imposto)*(Dívida/Equidade)))

Beta alavancado

Vai Beta alavancado = Beta desalavancado*(1+((1-Taxa de imposto)*(Dívida/Equidade)))

Valor do preço do ponto base

Vai Valor do preço do ponto base = (Preço do título quando o rendimento diminui-Preço do título quando o rendimento aumenta)/2

Preço do título

Vai Preço do título = Valor nominal*(1+Taxa de desconto implícita)^Período de espera

Duração aproximada de Macaulay

Vai Duração aproximada de Macaulay = Duração Modificada Aproximada*(1+Taxa de interesse)

Relação de troca de ações

Vai Relação de troca = Preço de Oferta pela Ação Alvo/Preço das ações do adquirente

Preço de paridade de conversão

Vai Preço de paridade de conversão = Valor do título conversível/Taxa de conversão

Rendimento de ganhos

Vai Rendimento de ganhos = (Lucro por ação/Preço de mercado por ação)*100

Taxa de dividendos

Vai Taxa de dividendos = (Dividendo por ação/Preço atual das ações)*100

Rendimento de ganhos usando índice PE

Vai Rendimento de ganhos = (1/Relação Preço-Lucro (PE))*100

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