Razão Calmar Calculadora

Financeiro Engenharia Física Matemática Mais >>

↳

Distribuição de probabilidade comum Bancário Contabilidade de custos Contabilidade financeira Mais >>

⤿

✖A Taxa Média de Retorno é o retorno médio anual (lucro) de um investimento. É calculado dividindo o lucro médio anual pelo custo do investimento e multiplicando por 100%.ⓘ Taxa Média de Retorno [ARR]			+10% -10%
✖O Drawdown Máximo é a perda máxima observada de um pico até um vale de uma carteira, antes que um novo pico seja atingido. O rebaixamento máximo é um indicador de risco de queda durante um período de tempo especificado.ⓘ Rebaixamento Máximo [MDD]			+10% -10%

✖O Calmar Ratio é uma medida de retornos ajustados ao risco para fundos de investimento que utiliza o rebaixamento máximo de um fundo como sua única medida de risco.ⓘ Razão Calmar [CR]

⎘ Cópia De

👎

Fórmula

LaTeX

Redefinir

👍

Download Gerenciamento de riscos Fórmulas PDF PDF Image

Razão Calmar Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Razão Calmar = (Taxa Média de Retorno/Rebaixamento Máximo)*-1
CR = (ARR/MDD)*-1
Esta fórmula usa 3 Variáveis

Variáveis Usadas

Razão Calmar - O Calmar Ratio é uma medida de retornos ajustados ao risco para fundos de investimento que utiliza o rebaixamento máximo de um fundo como sua única medida de risco.
Taxa Média de Retorno - A Taxa Média de Retorno é o retorno médio anual (lucro) de um investimento. É calculado dividindo o lucro médio anual pelo custo do investimento e multiplicando por 100%.
Rebaixamento Máximo - O Drawdown Máximo é a perda máxima observada de um pico até um vale de uma carteira, antes que um novo pico seja atingido. O rebaixamento máximo é um indicador de risco de queda durante um período de tempo especificado.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Taxa Média de Retorno: 12 --> Nenhuma conversão necessária
Rebaixamento Máximo: -50 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

CR = (ARR/MDD)*-1 --> (12/(-50))*-1

Avaliando ... ...

CR = 0.24

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.24 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.24 <-- Razão Calmar

(Cálculo concluído em 00.020 segundos)