Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra Calculadora

Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)
C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂)
Esta fórmula usa 1 Funções, 8 Variáveis
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança de unidade na variável independente., exp(Number)Preço teórico da opção de compra - O preço teórico da opção de compra é baseado na volatilidade implícita atual, no preço de exercício da opção e em quanto tempo resta até o vencimento.
Preço atual das ações - O preço atual das ações é o preço atual de compra do título.
Distribuição normal - A distribuição normal é um tipo de distribuição de probabilidade contínua para uma variável aleatória de valor real.
Distribuição Cumulativa 1 - A Distribuição Cumulativa 1 aqui representa a função de distribuição normal padrão do preço das ações.
Preço de exercício da opção - Preço de exercício da opção indica o preço predeterminado pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida quando exercida.
Taxa livre de risco - A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Hora de expirar o estoque - O tempo de expiração do estoque ocorre quando o contrato de opções se torna nulo e não tem mais valor.
Distribuição Cumulativa 2 - Distribuição Cumulativa 2 refere-se à função de distribuição normal padrão do preço de uma ação.

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)