Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2)
Esta fórmula usa 1 Funções, 8 Variáveis
Funções usadas
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança de unidade na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Preço teórico da opção de compra - O preço teórico da opção de compra é baseado na volatilidade implícita atual, no preço de exercício da opção e em quanto tempo resta até o vencimento.
Preço atual das ações - O preço atual das ações é o preço atual de compra do título.
Distribuição normal - A distribuição normal é um tipo de distribuição de probabilidade contínua para uma variável aleatória de valor real.
Distribuição Cumulativa 1 - A Distribuição Cumulativa 1 aqui representa a função de distribuição normal padrão do preço das ações.
Preço de exercício da opção - Preço de exercício da opção indica o preço predeterminado pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida quando exercida.
Taxa livre de risco - A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Hora de expirar o estoque - O tempo de expiração do estoque ocorre quando o contrato de opções se torna nulo e não tem mais valor.
Distribuição Cumulativa 2 - Distribuição Cumulativa 2 refere-se à função de distribuição normal padrão do preço de uma ação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Preço atual das ações: 440 --> Nenhuma conversão necessária
Distribuição normal: 0.05 --> Nenhuma conversão necessária
Distribuição Cumulativa 1: 350 --> Nenhuma conversão necessária
Preço de exercício da opção: 90 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa livre de risco: 0.3 --> Nenhuma conversão necessária
Hora de expirar o estoque: 2.25 --> Nenhuma conversão necessária
Distribuição Cumulativa 2: 57.5 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2) --> 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5)
Avaliando ... ...
C = 7568.2557761678
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
7568.2557761678 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
7568.2557761678 7568.256 <-- Preço teórico da opção de compra
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vishnu K.
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

Gestão Forex Calculadoras

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra
​ LaTeX ​ Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)
Distribuição Cumulativa Um
​ LaTeX ​ Vai Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))
Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda
​ LaTeX ​ Vai Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)
Distribuição Cumulativa Dois
​ LaTeX ​ Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra Fórmula

​LaTeX ​Vai
Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2)
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