Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)
P = K*exp(-Rf*ts)*(-D2)-Pc*(-D1)
Esta fórmula usa 1 Funções, 7 Variáveis
Funções usadas
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança de unidade na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Preço teórico da opção de venda - O preço teórico da opção de venda é o valor justo igual à diferença entre o preço de exercício da opção e o ativo subjacente.
Preço de exercício da opção - Preço de exercício da opção indica o preço predeterminado pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida quando exercida.
Taxa livre de risco - A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Hora de expirar o estoque - O tempo de expiração do estoque ocorre quando o contrato de opções se torna nulo e não tem mais valor.
Distribuição Cumulativa 2 - Distribuição Cumulativa 2 refere-se à função de distribuição normal padrão do preço de uma ação.
Preço atual das ações - O preço atual das ações é o preço atual de compra do título.
Distribuição Cumulativa 1 - A Distribuição Cumulativa 1 aqui representa a função de distribuição normal padrão do preço das ações.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Preço de exercício da opção: 90 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa livre de risco: 0.3 --> Nenhuma conversão necessária
Hora de expirar o estoque: 2.25 --> Nenhuma conversão necessária
Distribuição Cumulativa 2: 57.5 --> Nenhuma conversão necessária
Preço atual das ações: 440 --> Nenhuma conversão necessária
Distribuição Cumulativa 1: 350 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
P = K*exp(-Rf*ts)*(-D2)-Pc*(-D1) --> 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350)
Avaliando ... ...
P = 151365.115523356
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
151365.115523356 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
151365.115523356 151365.1 <-- Preço teórico da opção de venda
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vishnu K.
Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

Gestão Forex Calculadoras

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra
​ LaTeX ​ Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)
Distribuição Cumulativa Um
​ LaTeX ​ Vai Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))
Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda
​ LaTeX ​ Vai Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)
Distribuição Cumulativa Dois
​ LaTeX ​ Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda Fórmula

​LaTeX ​Vai
Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)
P = K*exp(-Rf*ts)*(-D2)-Pc*(-D1)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!