Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda Calculadora

Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
Esta fórmula usa 1 Funções, 7 Variáveis
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança de unidade na variável independente., exp(Number)Preço teórico da opção de venda - O preço teórico da opção de venda é o valor justo igual à diferença entre o preço de exercício da opção e o ativo subjacente.
Preço de exercício da opção - Preço de exercício da opção indica o preço predeterminado pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida quando exercida.
Taxa livre de risco - A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Hora de expirar o estoque - O tempo de expiração do estoque ocorre quando o contrato de opções se torna nulo e não tem mais valor.
Distribuição Cumulativa 2 - Distribuição Cumulativa 2 refere-se à função de distribuição normal padrão do preço de uma ação.
Preço atual das ações - O preço atual das ações é o preço atual de compra do título.
Distribuição Cumulativa 1 - A Distribuição Cumulativa 1 aqui representa a função de distribuição normal padrão do preço das ações.

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