Wartość obligacji zerokuponowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość
V = FV/(1+RoR/100)^T
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Wartość obligacji zerokuponowych - Wartość obligacji zerokuponowych określana jest jako obligacja czysto dyskontowa lub po prostu obligacja dyskontowa, jest obligacją, która nie płaci płatności kuponowych, a zamiast tego płaci jedną kwotę ryczałtową w terminie zapadalności.
Wartość nominalna - Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.
Stopa zwrotu - Stopa zwrotu to zysk lub strata z inwestycji w określonym okresie, wyrażona jako procent kosztu inwestycji.
Czas na Dojrzałość - Czas do dojrzałości to czas wymagany do dojrzałości obligacji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wartość nominalna: 800 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa zwrotu: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas na Dojrzałość: 11 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = FV/(1+RoR/100)^T --> 800/(1+4/100)^11
Ocenianie ... ...
V = 519.664745250614
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
519.664745250614 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
519.664745250614 519.6647 <-- Wartość obligacji zerokuponowych
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych
​ LaTeX ​ Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))
Wydajność do dojrzałości
​ LaTeX ​ Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)
Stopa dyskonta banku
​ LaTeX ​ Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100
Aktualny Bond Yield
​ LaTeX ​ Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Wartość obligacji zerokuponowych Formułę

​LaTeX ​Iść
Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość
V = FV/(1+RoR/100)^T
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!