Stopa procentowa Vasicka Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pochodna krótkiej stopy procentowej = Szybkość średniego odwrócenia*(Średnia długoterminowa-Krótka stawka)*Pochodne*Okres czasu+Zmienność w czasie*Pochodne*Losowe ryzyko rynkowe
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
Ta formuła używa 8 Zmienne
Używane zmienne
Pochodna krótkiej stopy procentowej - Pochodna stopy krótkiej to stopa obowiązująca w nieskończenie krótkim okresie czasu.
Szybkość średniego odwrócenia - Szybkość odwrócenia średniej odnosi się do szybkości, z jaką stopa procentowa powraca do swojego średniego długoterminowego poziomu.
Średnia długoterminowa - Długoterminowy średni poziom stopy procentowej, obliczony na podstawie danych historycznych, dotyczy występującego lub obejmującego stosunkowo długi okres czasu.
Krótka stawka - Stopę krótką definiuje się jako stopę procentową proporcjonalnie wyższą od stopy rocznej, ustaloną dla ubezpieczenia wystawionego lub kontynuowanego przez ubezpieczonego przez okres krótszy niż rok.
Pochodne - Pochodne definiuje się jako zmienną szybkość zmian funkcji względem zmiennej niezależnej.
Okres czasu - Okres czasu, w którym następuje jedna pełna oscylacja, nazywany jest okresem czasu.
Zmienność w czasie - Zmienność w czasie odnosi się do odchylenia standardowego stopy procentowej.
Losowe ryzyko rynkowe - Losowe ryzyko rynkowe to ryzyko strat na pozycjach wynikających ze zmian zmiennych rynkowych, takich jak ceny i zmienność.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Szybkość średniego odwrócenia: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Średnia długoterminowa: 6 --> Nie jest wymagana konwersja
Krótka stawka: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
Pochodne: 50 --> Nie jest wymagana konwersja
Okres czasu: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmienność w czasie: 9 --> Nie jest wymagana konwersja
Losowe ryzyko rynkowe: 5.5 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt --> 12*(6-5)*50*2+9*50*5.5
Ocenianie ... ...
drt = 3675
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3675 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3675 <-- Pochodna krótkiej stopy procentowej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Kaszysz Arora
Szkoła Satyawati (DU), Nowe Delhi
Kaszysz Arora utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)
Dystrybucja skumulowana pierwsza
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)
Dystrybucja skumulowana druga
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Stopa procentowa Vasicka Formułę

​LaTeX ​Iść
Pochodna krótkiej stopy procentowej = Szybkość średniego odwrócenia*(Średnia długoterminowa-Krótka stawka)*Pochodne*Okres czasu+Zmienność w czasie*Pochodne*Losowe ryzyko rynkowe
drt = a*(b-rt)*d*t+σ*d*Wt
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!