Theta Kalkulator

✖Premia za zmianę opcji odnosi się do wahań ceny kontraktu opcyjnego ze względu na zmiany takich czynników, jak cena instrumentu bazowego, zmienność implikowana lub stopy procentowe.ⓘ Zmiana opcji Premium [ΔV]			+10% -10%
✖Zmiana terminu zapadalności odnosi się do korekt pozostałego czasu trwania instrumentu finansowego, wpływających na jego wartość i profil ryzyka.ⓘ Zmiana czasu do zapadalności [Δt]			+10% -10%

✖Theta mierzy tempo zmian ceny opcji w zależności od upływu czasu, wskazując, jak bardzo wartość opcji maleje w miarę upływu czasu.ⓘ Theta [θ]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Theta

Formuła

`"θ" = -"ΔV"/"Δt"`

Przykład

`"-5"=-"2.5"/"0.5"`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Theta Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Theta = -Zmiana opcji Premium/Zmiana czasu do zapadalności
θ = -ΔV/Δt
Ta formuła używa 3 Zmienne

Używane zmienne

Theta - Theta mierzy tempo zmian ceny opcji w zależności od upływu czasu, wskazując, jak bardzo wartość opcji maleje w miarę upływu czasu.
Zmiana opcji Premium - Premia za zmianę opcji odnosi się do wahań ceny kontraktu opcyjnego ze względu na zmiany takich czynników, jak cena instrumentu bazowego, zmienność implikowana lub stopy procentowe.
Zmiana czasu do zapadalności - Zmiana terminu zapadalności odnosi się do korekt pozostałego czasu trwania instrumentu finansowego, wpływających na jego wartość i profil ryzyka.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Zmiana opcji Premium: 2.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmiana czasu do zapadalności: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

θ = -ΔV/Δt --> -2.5/0.5

Ocenianie ... ...

θ = -5

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

-5 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

-5 <-- Theta

(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Finanse międzynarodowe » Theta

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

< 20 Finanse międzynarodowe Kalkulatory

Wypłata FRA (pozycja długa)

Iść Wypłata FRA = Hipotetyczny dyrektor*(((Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia-Kurs kontraktu forward)*(Liczba dni w stopie bazowej/360))/(1+(Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia*(Liczba dni w stopie bazowej/360))))

Parytet put-call

Iść Cena opcji kupna = Cena spot instrumentu bazowego+Cena opcji sprzedaży-((Cena wykonania)/((1+(Stopa zwrotu wolna od ryzyka/100))^(Liczba miesięcy/12)))

Optymalny współczynnik zabezpieczenia

Iść Optymalny współczynnik zabezpieczenia = (Odchylenie standardowe zmian ceny spot/Odchylenie standardowe zmian cen kontraktów terminowych)*Korelacja zmian cen spot i futures

Opcja Premium

Iść Opcja Premium = ((Warrant Opcji Akcji/Liczba Papierów Wartościowych na Warrant Opcyjny)+(Cena zakupu*100/Bezpieczeństwo cen-100))

Saldo rachunku finansowego

Iść Saldo rachunku finansowego = Inwestycje bezpośrednie netto+Inwestycja portfelowa netto+Finansowanie aktywów+Błędy i pominięcia

Bilans rachunku kapitałowego

Iść Bilans rachunku kapitałowego = Nadwyżki lub niedobory netto niewyprodukowanych towarów+Aktywa niefinansowe+Transfery kapitału netto

Optymalna liczba kontraktów

Iść Optymalna liczba kontraktów = (Optymalny współczynnik zabezpieczenia*Liczba pozycji zabezpieczonych)/Wielkość kontraktu futures

Roczna premia terminowa

Iść Roczna premia terminowa = (((Kurs terminowy-Kurs spotowy)/Kurs spotowy)*(360/Liczba dni))*100

Niepokryty parytet stóp procentowych

Iść Oczekiwany przyszły kurs spot = Aktualny kurs wymiany spot*((1+Krajowa stopa procentowa)/(1+Zagraniczna stopa procentowa))

Objęty parytet stóp procentowych

Iść Terminowy kurs wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot)*((1+Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Krajowa stopa procentowa))

Aktualny stan konta

Iść Aktualny stan konta = Eksport-Import+Dochód netto za granicą+Transfery bieżące netto

Międzynarodowy efekt Fishera wykorzystujący stopy procentowe

Iść Zmiana kursu wymiany = ((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Zagraniczna stopa procentowa))

Oferta Zapytaj o spread

Iść Oferta Zapytaj o spread = ((Zapytaj o cenę-Cena ofertowa)/Zapytaj o cenę)*100

Indeks siły względnej

Iść Indeks siły względnej = 100-(100/(1+(Średni zysk w okresie wzrostu/Średnia strata w okresie przestoju)))

Międzynarodowy efekt Fischera wykorzystujący kursy spot

Iść Zmiana kursu wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot/Kurs spot w przyszłości)-1

Wskaźnik zabezpieczenia

Iść Wskaźnik zabezpieczenia = Wartość zabezpieczenia/Całkowita wartość pozycji

Vega (Opcje greckie)

Iść Vega = Zmiana opcji Premium/Zmiana zmienności aktywów bazowych

Theta

Iść Theta = -Zmiana opcji Premium/Zmiana czasu do zapadalności

Gamma

Iść Gamma = Zmiana w Delcie/Zmiana ceny instrumentu bazowego

Rho (Opcje greckie)

Iść Rho = Zmiana opcji Premium/Zmiana stopy procentowej

Theta Formułę

Theta = -Zmiana opcji Premium/Zmiana czasu do zapadalności
θ = -ΔV/Δt

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!