Theta Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Finanse międzynarodowe Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Premia za zmianę opcji odnosi się do wahań ceny kontraktu opcyjnego ze względu na zmiany takich czynników, jak cena instrumentu bazowego, zmienność implikowana lub stopy procentowe.ⓘ Zmiana opcji Premium [ΔV]			+10% -10%
✖Zmiana terminu zapadalności odnosi się do korekt pozostałego czasu trwania instrumentu finansowego, wpływających na jego wartość i profil ryzyka.ⓘ Zmiana czasu do zapadalności [Δt]			+10% -10%

✖Theta mierzy tempo zmian ceny opcji w zależności od upływu czasu, wskazując, jak bardzo wartość opcji maleje w miarę upływu czasu.ⓘ Theta [θ]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Theta Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Theta = -Zmiana opcji Premium/Zmiana czasu do zapadalności
θ = -ΔV/Δt
Ta formuła używa 3 Zmienne

Używane zmienne

Theta - Theta mierzy tempo zmian ceny opcji w zależności od upływu czasu, wskazując, jak bardzo wartość opcji maleje w miarę upływu czasu.
Zmiana opcji Premium - Premia za zmianę opcji odnosi się do wahań ceny kontraktu opcyjnego ze względu na zmiany takich czynników, jak cena instrumentu bazowego, zmienność implikowana lub stopy procentowe.
Zmiana czasu do zapadalności - Zmiana terminu zapadalności odnosi się do korekt pozostałego czasu trwania instrumentu finansowego, wpływających na jego wartość i profil ryzyka.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Zmiana opcji Premium: 2.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmiana czasu do zapadalności: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

θ = -ΔV/Δt --> -2.5/0.5

Ocenianie ... ...

θ = -5

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

-5 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

-5 <-- Theta

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)