Parytet put-call Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Finanse międzynarodowe Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Cena spot instrumentu bazowego odnosi się do jego aktualnej ceny rynkowej z możliwością natychmiastowej dostawy lub rozliczenia.ⓘ Cena spot instrumentu bazowego [S_t]			+10% -10%
✖Cena opcji sprzedaży reprezentuje koszt poniesiony przez nabywcę opcji w celu uzyskania prawa, ale nie obowiązku, sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania.ⓘ Cena opcji sprzedaży [p_t]			+10% -10%
✖Cena wykonania to z góry ustalona cena, po której kupujący i sprzedający opcję uzgadniają kontrakt lub realizują ważną i niewygasłą opcję.ⓘ Cena wykonania [X_s]			+10% -10%
✖Stopa zwrotu wolna od ryzyka to stopa procentowa, jakiej inwestor może oczekiwać od inwestycji o zerowym ryzyku.ⓘ Stopa zwrotu wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%
✖Liczba miesięcy to okres, w którym opcja kupna/sprzedaży jest ważna przed wygaśnięciem.ⓘ Liczba miesięcy [n_m]			+10% -10%

✖Cena opcji kupna to kwota płacona przez nabywcę opcji w celu nabycia prawa, ale nie obowiązku, zakupu instrumentu bazowego po ustalonej z góry cenie wykonania.ⓘ Parytet put-call [c_t]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Parytet put-call Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Cena opcji kupna = Cena spot instrumentu bazowego+Cena opcji sprzedaży-((Cena wykonania)/((1+(Stopa zwrotu wolna od ryzyka/100))^(Liczba miesięcy/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Ta formuła używa 6 Zmienne

Używane zmienne

Cena opcji kupna - Cena opcji kupna to kwota płacona przez nabywcę opcji w celu nabycia prawa, ale nie obowiązku, zakupu instrumentu bazowego po ustalonej z góry cenie wykonania.
Cena spot instrumentu bazowego - Cena spot instrumentu bazowego odnosi się do jego aktualnej ceny rynkowej z możliwością natychmiastowej dostawy lub rozliczenia.
Cena opcji sprzedaży - Cena opcji sprzedaży reprezentuje koszt poniesiony przez nabywcę opcji w celu uzyskania prawa, ale nie obowiązku, sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania.
Cena wykonania - Cena wykonania to z góry ustalona cena, po której kupujący i sprzedający opcję uzgadniają kontrakt lub realizują ważną i niewygasłą opcję.
Stopa zwrotu wolna od ryzyka - Stopa zwrotu wolna od ryzyka to stopa procentowa, jakiej inwestor może oczekiwać od inwestycji o zerowym ryzyku.
Liczba miesięcy - Liczba miesięcy to okres, w którym opcja kupna/sprzedaży jest ważna przed wygaśnięciem.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Cena spot instrumentu bazowego: 53 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena opcji sprzedaży: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena wykonania: 50.1 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa zwrotu wolna od ryzyka: 3.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba miesięcy: 3 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Ocenianie ... ...

c_t = 7.29297151436622

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

7.29297151436622 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Cena opcji kupna

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -