Teoria parytetu siły nabywczej z wykorzystaniem inflacji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik kursu wymiany = ((1+Inflacja w kraju macierzystym)/(1+Inflacja za granicą))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik kursu wymiany - Współczynnik kursu walutowego odnosi się do wymiany waluty krajowej na walutę obcą odwrotnie.
Inflacja w kraju macierzystym - Inflacja w kraju pochodzenia odnosi się do stopy inflacji w kraju pochodzenia, która wpływa na zachowanie waluty krajowej na rynku forex.
Inflacja za granicą - Inflacja w obcym kraju odnosi się do ogólnego wzrostu cen towarów i usług w czasie w gospodarce tego konkretnego kraju.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Inflacja w kraju macierzystym: 0.39 --> Nie jest wymagana konwersja
Inflacja za granicą: 0.34 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1
Ocenianie ... ...
Ef = 0.0373134328358209
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0373134328358209 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0373134328358209 0.037313 <-- Współczynnik kursu wymiany
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)
Dystrybucja skumulowana pierwsza
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)
Dystrybucja skumulowana druga
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Teoria parytetu siły nabywczej z wykorzystaniem inflacji Formułę

​LaTeX ​Iść
Współczynnik kursu wymiany = ((1+Inflacja w kraju macierzystym)/(1+Inflacja za granicą))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!