NWW dwóch liczby

Zysk dla kupującego połączenie Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Inwestycja Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

⤿

Zarządzanie rynkiem Forex Ważne formuły inwestowania Bond Yield Kalkulator stóp procentowych Więcej >>

✖Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia odnosi się do wartości bazowego aktywa finansowego instrumentu pochodnego, takiego jak akcja, towar lub waluta, w momencie wygaśnięcia kontraktu pochodnego.ⓘ Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia [S_T]			+10% -10%
✖Cena wykonania, zwana także ceną wykonania, to z góry ustalona cena, po której właściciel finansowego instrumentu pochodnego, takiego jak opcja lub warrant, może kupić lub sprzedać instrument bazowy.ⓘ Cena zadania [X]			+10% -10%
✖Call Premium to cena płacona przez kupującego opcję kupna sprzedającemu w zamian za prawo do zakupu instrumentu bazowego po określonej cenie w dniu wygaśnięcia opcji lub wcześniej.ⓘ Zadzwoń do Premium [c₀]			+10% -10%

✖Zysk dla kupującego opcję kupna, znany również jako pozycja długa, reprezentuje zysk lub stratę netto zrealizowaną przez kupującego opcję kupna w momencie wygaśnięcia, w oparciu o cenę instrumentu bazowego.ⓘ Zysk dla kupującego połączenie [Pft]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie rynkiem Forex Formuły PDF PDF Image

Zysk dla kupującego połączenie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Zysk dla kupującego połączenie = max(0,Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia-Cena zadania)-Zadzwoń do Premium
Pft = max(0,S_T-X)-c₀
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne

Używane funkcje

max - Maksimum funkcji to najwyższa wartość, jaką funkcja może wyprowadzić dla dowolnego możliwego sygnału wejściowego., max(a1, …, an)

Używane zmienne

Zysk dla kupującego połączenie - Zysk dla kupującego opcję kupna, znany również jako pozycja długa, reprezentuje zysk lub stratę netto zrealizowaną przez kupującego opcję kupna w momencie wygaśnięcia, w oparciu o cenę instrumentu bazowego.
Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia - Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia odnosi się do wartości bazowego aktywa finansowego instrumentu pochodnego, takiego jak akcja, towar lub waluta, w momencie wygaśnięcia kontraktu pochodnego.
Cena zadania - Cena wykonania, zwana także ceną wykonania, to z góry ustalona cena, po której właściciel finansowego instrumentu pochodnego, takiego jak opcja lub warrant, może kupić lub sprzedać instrument bazowy.
Zadzwoń do Premium - Call Premium to cena płacona przez kupującego opcję kupna sprzedającemu w zamian za prawo do zakupu instrumentu bazowego po określonej cenie w dniu wygaśnięcia opcji lub wcześniej.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia: 29 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena zadania: 26 --> Nie jest wymagana konwersja
Zadzwoń do Premium: 1.5 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

Pft = max(0,S_T-X)-c₀ --> max(0,29-26)-1.5

Ocenianie ... ...

Pft = 1.5

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

1.5 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

1.5 <-- Zysk dla kupującego połączenie

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Zarządzanie rynkiem Forex » Zysk dla kupującego połączenie

Kredyty

Stworzone przez Kaszysz Arora

Szkoła Satyawati (DU), Nowe Delhi

Kaszysz Arora utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

< Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

LaTeX Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)

Dystrybucja skumulowana pierwsza

LaTeX Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

LaTeX Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)

Dystrybucja skumulowana druga

LaTeX Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Zobacz więcej >>