Wariancja portfela Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wariancja portfela = (Waga aktywów 1)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów 2)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów 1*Waga aktywów 2*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela)
Varp = (w1)^2*σ1^2+(w2)^2*σ2^2+2*(w1*w2*σ1*σ2*p12)
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Wariancja portfela - Wariancja portfela jest miarą rozproszenia lub spreadu zwrotów z portfela inwestycji.
Waga aktywów 1 - Waga aktywów 1 odnosi się do części całkowitej wartości portfela, którą reprezentuje dany składnik aktywów.
Wariancja zwrotów z aktywów 1 - Wariancja zwrotów z aktywów 1 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu.
Waga aktywów 2 - Waga aktywów 2 odnosi się do części całkowitej wartości portfela, jaką reprezentuje dany składnik aktywów.
Wariancja zwrotów z aktywów 2 - Wariancja zwrotów z aktywów 2 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu.
Współczynnik korelacji portfela - Współczynnik korelacji portfela mierzy stopień, w jakim zwroty z dwóch aktywów w portfelu poruszają się razem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Waga aktywów 1: 0.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Wariancja zwrotów z aktywów 1: 0.37 --> Nie jest wymagana konwersja
Waga aktywów 2: 0.6 --> Nie jest wymagana konwersja
Wariancja zwrotów z aktywów 2: 0.56 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik korelacji portfela: 0.108 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Varp = (w1)^2*σ1^2+(w2)^2*σ2^2+2*(w1*w212*p12) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)
Ocenianie ... ...
Varp = 0.145541248
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.145541248 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.145541248 0.145541 <-- Wariancja portfela
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Kaszysz Arora
Szkoła Satyawati (DU), Nowe Delhi
Kaszysz Arora zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Ważne formuły inwestowania Kalkulatory

Odsetki złożone
​ LaTeX ​ Iść Przyszła wartość inwestycji = Główna kwota inwestycji*(1+(Roczna stopa procentowa/Liczba okresów))^(Liczba okresów*Liczba lat inwestowania pieniędzy)
Certyfikat Depozytowy
​ LaTeX ​ Iść Świadectwo depozytu = Początkowa kwota depozytu*(1+(Roczna nominalna stopa procentowa/Okresy złożone))^(Okresy złożone*Liczba lat)
Zyski kapitałowe Wydajność
​ LaTeX ​ Iść Zyski kapitałowe = (Aktualna cena akcji-Początkowa cena akcji)/Początkowa cena akcji
Premia ryzyka
​ LaTeX ​ Iść Premia za ryzyko = Zwrot z inwestycji (ROI)-Zwrot bez ryzyka

Wariancja portfela Formułę

​LaTeX ​Iść
Wariancja portfela = (Waga aktywów 1)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów 2)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów 1*Waga aktywów 2*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela)
Varp = (w1)^2*σ1^2+(w2)^2*σ2^2+2*(w1*w2*σ1*σ2*p12)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!