Optymalny współczynnik zabezpieczenia Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Finanse międzynarodowe Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Odchylenie standardowe zmian ceny spot mierzy zmienność lub zmienność zmian cen w czasie dla składnika aktywów finansowych lub papieru wartościowego.ⓘ Odchylenie standardowe zmian ceny spot [σ_s]			+10% -10%
✖Odchylenie standardowe zmian cen kontraktów futures mierzy zmienność lub rozproszenie ruchów cen w czasie dla kontraktu futures, odzwierciedlając stopień zmienności rynku.ⓘ Odchylenie standardowe zmian cen kontraktów terminowych [σ_f]			+10% -10%
✖Korelacja zmian cen spot i kontraktów futures to liniowa zależność pomiędzy zmianami cen spot i odpowiadającymi im cenami kontraktów futures.ⓘ Korelacja zmian cen spot i futures [ρ_s/f]			+10% -10%

✖Optymalny współczynnik zabezpieczenia to proporcja pozycji w aktywie zabezpieczającym w stosunku do pozycji zabezpieczanej, mająca na celu zminimalizowanie ekspozycji na ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności zabezpieczenia.ⓘ Optymalny współczynnik zabezpieczenia [Δ_optimal]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Optymalny współczynnik zabezpieczenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Optymalny współczynnik zabezpieczenia = (Odchylenie standardowe zmian ceny spot/Odchylenie standardowe zmian cen kontraktów terminowych)*Korelacja zmian cen spot i futures
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Optymalny współczynnik zabezpieczenia - Optymalny współczynnik zabezpieczenia to proporcja pozycji w aktywie zabezpieczającym w stosunku do pozycji zabezpieczanej, mająca na celu zminimalizowanie ekspozycji na ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności zabezpieczenia.
Odchylenie standardowe zmian ceny spot - Odchylenie standardowe zmian ceny spot mierzy zmienność lub zmienność zmian cen w czasie dla składnika aktywów finansowych lub papieru wartościowego.
Odchylenie standardowe zmian cen kontraktów terminowych - Odchylenie standardowe zmian cen kontraktów futures mierzy zmienność lub rozproszenie ruchów cen w czasie dla kontraktu futures, odzwierciedlając stopień zmienności rynku.
Korelacja zmian cen spot i futures - Korelacja zmian cen spot i kontraktów futures to liniowa zależność pomiędzy zmianami cen spot i odpowiadającymi im cenami kontraktów futures.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Odchylenie standardowe zmian ceny spot: 0.05 --> Nie jest wymagana konwersja
Odchylenie standardowe zmian cen kontraktów terminowych: 0.09 --> Nie jest wymagana konwersja
Korelacja zmian cen spot i futures: 0.3 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Ocenianie ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

0.166666666666667 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Optymalny współczynnik zabezpieczenia

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -