Optymalna liczba kontraktów Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Finanse międzynarodowe Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Optymalny współczynnik zabezpieczenia to proporcja pozycji w aktywie zabezpieczającym w stosunku do pozycji zabezpieczanej, mająca na celu zminimalizowanie ekspozycji na ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności zabezpieczenia.ⓘ Optymalny współczynnik zabezpieczenia [Δ_optimal]			+10% -10%
✖Liczba pozycji zabezpieczonych odnosi się do całkowitej liczby pozycji finansowych lub inwestycji chronionych przed niekorzystnymi ruchami na rynku za pomocą strategii zabezpieczających.ⓘ Liczba pozycji zabezpieczonych [NPH]			+10% -10%
✖Wielkość kontraktu futures odnosi się do standardowej kwoty bazowego składnika aktywów, którą reprezentuje kontrakt, zazwyczaj wyrażanej w kategoriach ilości, jednostek lub wartości nominalnej.ⓘ Wielkość kontraktu futures [FCS]			+10% -10%

✖Optymalna liczba kontraktów odnosi się do idealnej liczby kontraktów futures, którymi można handlować, aby osiągnąć pożądaną równowagę ryzyka i zysku lub cel finansowy.ⓘ Optymalna liczba kontraktów [OC]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Optymalna liczba kontraktów Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Optymalna liczba kontraktów = (Optymalny współczynnik zabezpieczenia*Liczba pozycji zabezpieczonych)/Wielkość kontraktu futures
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Optymalna liczba kontraktów - Optymalna liczba kontraktów odnosi się do idealnej liczby kontraktów futures, którymi można handlować, aby osiągnąć pożądaną równowagę ryzyka i zysku lub cel finansowy.
Optymalny współczynnik zabezpieczenia - Optymalny współczynnik zabezpieczenia to proporcja pozycji w aktywie zabezpieczającym w stosunku do pozycji zabezpieczanej, mająca na celu zminimalizowanie ekspozycji na ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności zabezpieczenia.
Liczba pozycji zabezpieczonych - Liczba pozycji zabezpieczonych odnosi się do całkowitej liczby pozycji finansowych lub inwestycji chronionych przed niekorzystnymi ruchami na rynku za pomocą strategii zabezpieczających.
Wielkość kontraktu futures - Wielkość kontraktu futures odnosi się do standardowej kwoty bazowego składnika aktywów, którą reprezentuje kontrakt, zazwyczaj wyrażanej w kategoriach ilości, jednostek lub wartości nominalnej.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Optymalny współczynnik zabezpieczenia: 0.17 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba pozycji zabezpieczonych: 4500 --> Nie jest wymagana konwersja
Wielkość kontraktu futures: 250 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS --> (0.17*4500)/250

Ocenianie ... ...

OC = 3.06

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

3.06 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

3.06 <-- Optymalna liczba kontraktów

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Finanse międzynarodowe » Optymalna liczba kontraktów

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

< Finanse międzynarodowe Kalkulatory

Saldo rachunku finansowego

LaTeX Iść Saldo rachunku finansowego = Inwestycje bezpośrednie netto+Inwestycja portfelowa netto+Finansowanie aktywów+Błędy i pominięcia

Objęty parytet stóp procentowych

LaTeX Iść Terminowy kurs wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot)*((1+Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Krajowa stopa procentowa))

Międzynarodowy efekt Fishera wykorzystujący stopy procentowe

LaTeX Iść Zmiana kursu wymiany = ((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Zagraniczna stopa procentowa))

Międzynarodowy efekt Fischera wykorzystujący kursy spot

LaTeX Iść Zmiana kursu wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot/Kurs spot w przyszłości)-1

Zobacz więcej >>

Optymalna liczba kontraktów Formułę

LaTeX Iść

Optymalna liczba kontraktów = (Optymalny współczynnik zabezpieczenia*Liczba pozycji zabezpieczonych)/Wielkość kontraktu futures
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!