NWW dwóch liczby

Miara Modiglianiego-Modiglianiego Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Wspólny rozkład prawdopodobieństwa Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

⤿

Zarządzanie ryzykiem

✖Zwrot z skorygowanego portfela jest korygowany tak, aby pokazać całkowite ryzyko w porównaniu z całym rynkiem.ⓘ Zwrot z skorygowanego portfela [R_ap]			+10% -10%
✖Zwrot z portfela rynkowego oznacza nadwyżkę zwrotu z portfela rynkowego nad stopą wolną od ryzyka.ⓘ Zwrot na portfelu rynkowym [R_mkt]			+10% -10%

✖Miara Modiglianiego-Modiglianiego, zwana także miarą M2, pokazuje zwrot z inwestycji skorygowany o ryzyko w porównaniu do benchmarku.ⓘ Miara Modiglianiego-Modiglianiego [M₂]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie ryzykiem Formuły PDF PDF Image

Miara Modiglianiego-Modiglianiego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Miara Modiglianiego-Modiglianiego = Zwrot z skorygowanego portfela-Zwrot na portfelu rynkowym
M₂ = R_ap-R_mkt
Ta formuła używa 3 Zmienne

Używane zmienne

Miara Modiglianiego-Modiglianiego - Miara Modiglianiego-Modiglianiego, zwana także miarą M2, pokazuje zwrot z inwestycji skorygowany o ryzyko w porównaniu do benchmarku.
Zwrot z skorygowanego portfela - Zwrot z skorygowanego portfela jest korygowany tak, aby pokazać całkowite ryzyko w porównaniu z całym rynkiem.
Zwrot na portfelu rynkowym - Zwrot z portfela rynkowego oznacza nadwyżkę zwrotu z portfela rynkowego nad stopą wolną od ryzyka.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Zwrot z skorygowanego portfela: 25 --> Nie jest wymagana konwersja
Zwrot na portfelu rynkowym: 4.9 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

M₂ = R_ap-R_mkt --> 25-4.9

Ocenianie ... ...

M₂ = 20.1

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

20.1 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

20.1 <-- Miara Modiglianiego-Modiglianiego

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)