Parytet stóp procentowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała stawka forward = Kurs wymiany*((1+Stopa procentowa waluty kwotowanej)/(1+Stopa procentowa waluty bazowej))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Stała stawka forward - Stałą szybkości w przód definiuje się jako stałą szybkości dla reakcji zachodzącej w przód.
Kurs wymiany - Spot Kurs wymiany to bieżąca kwota, jaką jedna waluta będzie wymieniana na inną w określonym momencie.
Stopa procentowa waluty kwotowanej - Stopa procentowa waluty kwotowanej to stopa procentowa ustalana przez bank centralny emitujący walutę kwotowaną.
Stopa procentowa waluty bazowej - Stopa procentowa waluty bazowej to krótkoterminowa stopa procentowa lub stopa procentowa rynku pieniężnego waluty, która w parze walutowej jest notowana jako pierwsza.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kurs wymiany: 21 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa procentowa waluty kwotowanej: 16 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa procentowa waluty bazowej: 12.1 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))
Ocenianie ... ...
kf = 27.2519083969466
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
27.2519083969466 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
27.2519083969466 27.25191 <-- Stała stawka forward
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)
Dystrybucja skumulowana pierwsza
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)
Dystrybucja skumulowana druga
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Parytet stóp procentowych Formułę

​LaTeX ​Iść
Stała stawka forward = Kurs wymiany*((1+Stopa procentowa waluty kwotowanej)/(1+Stopa procentowa waluty bazowej))
kf = Sp*((1+IQ)/(1+IB))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!