Model zarobków Ibbotsona Chena Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Premia za ryzyko kapitałowe = ((1+(Oczekiwana inflacja*0.01))*(1+(Oczekiwany realny wzrost EPS*0.01))*(1+(Oczekiwane zmiany wskaźnika PE*0.01))-1+(Oczekiwana rentowność indeksu*0.01)-(Oczekiwana stopa wolna od ryzyka*0.01))*100
ERP = ((1+(I*0.01))*(1+(rEg*0.01))*(1+(Peg*0.01))-1+(Y*0.01)-(RF*0.01))*100
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Premia za ryzyko kapitałowe - Premia za ryzyko kapitałowe odnosi się do nadwyżki zwrotu, jaką zapewnia inwestowanie na giełdzie w stosunku do stopy wolnej od ryzyka.
Oczekiwana inflacja - Oczekiwana inflacja odnosi się do przewidywanego wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w określonym okresie, wpływającego na decyzje gospodarcze i politykę pieniężną.
Oczekiwany realny wzrost EPS - Oczekiwany rzeczywisty wzrost EPS to stopa wzrostu lub spadku zysku spółki na akcję (EPS), wyrażona w procentach.
Oczekiwane zmiany wskaźnika PE - Oczekiwane zmiany wskaźnika PE obejmują włączenie skorygowanych zysków lub uwzględnienie pozycji jednorazowych w celu dokładniejszego odzwierciedlenia wyceny spółki w stosunku do jej zysków.
Oczekiwana rentowność indeksu - Oczekiwana stopa zwrotu z indeksu to przewidywany roczny zwrot ze zbiorowych wyników jego aktywów składowych, w tym dywidend, odsetek i innych wypłat, w danym okresie.
Oczekiwana stopa wolna od ryzyka - Oczekiwana stopa wolna od ryzyka to oczekiwany zwrot z inwestycji bez ryzyka strat finansowych, często przybliżany na podstawie rentowności obligacji rządowych lub podobnych papierów wartościowych w określonym przedziale czasowym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Oczekiwana inflacja: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
Oczekiwany realny wzrost EPS: 8 --> Nie jest wymagana konwersja
Oczekiwane zmiany wskaźnika PE: 1.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Oczekiwana rentowność indeksu: 6 --> Nie jest wymagana konwersja
Oczekiwana stopa wolna od ryzyka: 7 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ERP = ((1+(I*0.01))*(1+(rEg*0.01))*(1+(Peg*0.01))-1+(Y*0.01)-(RF*0.01))*100 --> ((1+(2*0.01))*(1+(8*0.01))*(1+(1.5*0.01))-1+(6*0.01)-(7*0.01))*100
Ocenianie ... ...
ERP = 10.8124
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
10.8124 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10.8124 <-- Premia za ryzyko kapitałowe
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Keerthika Bathula
Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Finanse ilościowe Kalkulatory

Model zarobków Ibbotsona Chena
​ LaTeX ​ Iść Premia za ryzyko kapitałowe = ((1+(Oczekiwana inflacja*0.01))*(1+(Oczekiwany realny wzrost EPS*0.01))*(1+(Oczekiwane zmiany wskaźnika PE*0.01))-1+(Oczekiwana rentowność indeksu*0.01)-(Oczekiwana stopa wolna od ryzyka*0.01))*100
Prawdopodobieństwo neutralne pod względem ryzyka
​ LaTeX ​ Iść Prawdopodobieństwo neutralne pod względem ryzyka = (((1+(Stopa wolna od ryzyka/100))*Początkowa cena akcji)-Obniżka ceny akcji)/(Cena akcji w górę-Obniżka ceny akcji)
Linia Rynku Kapitałowego
​ LaTeX ​ Iść Oczekiwany zwrot z portfela = Zwrot bez ryzyka+((Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego-Zwrot bez ryzyka)/Ryzyko rynkowe)*Ryzyko portfela

Model zarobków Ibbotsona Chena Formułę

​LaTeX ​Iść
Premia za ryzyko kapitałowe = ((1+(Oczekiwana inflacja*0.01))*(1+(Oczekiwany realny wzrost EPS*0.01))*(1+(Oczekiwane zmiany wskaźnika PE*0.01))-1+(Oczekiwana rentowność indeksu*0.01)-(Oczekiwana stopa wolna od ryzyka*0.01))*100
ERP = ((1+(I*0.01))*(1+(rEg*0.01))*(1+(Peg*0.01))-1+(Y*0.01)-(RF*0.01))*100
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!