Model wzrostu Gordona Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Aktualna cena akcji = (Dywidenda na akcję)/(Wymagana stopa zwrotu-Stała stopa wzrostu dywidendy)
Pc = (D)/(RR-g)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Aktualna cena akcji - Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.
Dywidenda na akcję - Dywidenda na akcję to wskaźnik finansowy przedstawiający kwotę środków pieniężnych, jaką spółka jest skłonna wypłacić swoim akcjonariuszom w formie dywidendy.
Wymagana stopa zwrotu - Wymagana stopa zwrotu to minimalna stopa zwrotu, jakiej oczekuje inwestor w związku z podjęciem ryzyka inwestowania w określony składnik aktywów, taki jak akcje lub obligacje.
Stała stopa wzrostu dywidendy - Stała stopa wzrostu dywidendy odnosi się do założenia, że dywidendy wypłacane przez spółkę będą rosły w stabilnym, stałym tempie przez czas nieokreślony.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Dywidenda na akcję: 22 --> Nie jest wymagana konwersja
Wymagana stopa zwrotu: 0.08 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała stopa wzrostu dywidendy: 0.03 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pc = (D)/(RR-g) --> (22)/(0.08-0.03)
Ocenianie ... ...
Pc = 440
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
440 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
440 <-- Aktualna cena akcji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)
Dystrybucja skumulowana pierwsza
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)
Dystrybucja skumulowana druga
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Model wzrostu Gordona Formułę

​LaTeX ​Iść
Aktualna cena akcji = (Dywidenda na akcję)/(Wymagana stopa zwrotu-Stała stopa wzrostu dywidendy)
Pc = (D)/(RR-g)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!