Gamma Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Finanse międzynarodowe Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Zmiana delty odnosi się do tempa zmian wrażliwości ceny opcji na zmiany ceny instrumentu bazowego lub inne czynniki.ⓘ Zmiana w Delcie [%Δ]			+10% -10%
✖Zmiana ceny instrumentu bazowego oznacza ruch lub wahania wartości rynkowej aktywa, na którym opierają się kontrakty na instrumenty pochodne.ⓘ Zmiana ceny instrumentu bazowego [ΔS]			+10% -10%

✖Gamma odnosi się do tempa zmian delty opcji w odpowiedzi na zmianę ceny instrumentu bazowego.ⓘ Gamma [Γ]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Gamma Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Gamma = Zmiana w Delcie/Zmiana ceny instrumentu bazowego
Γ = %Δ/ΔS
Ta formuła używa 3 Zmienne

Używane zmienne

Gamma - Gamma odnosi się do tempa zmian delty opcji w odpowiedzi na zmianę ceny instrumentu bazowego.
Zmiana w Delcie - Zmiana delty odnosi się do tempa zmian wrażliwości ceny opcji na zmiany ceny instrumentu bazowego lub inne czynniki.
Zmiana ceny instrumentu bazowego - Zmiana ceny instrumentu bazowego oznacza ruch lub wahania wartości rynkowej aktywa, na którym opierają się kontrakty na instrumenty pochodne.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Zmiana w Delcie: 0.05 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmiana ceny instrumentu bazowego: 25 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

Γ = %Δ/ΔS --> 0.05/25

Ocenianie ... ...

Γ = 0.002

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

0.002 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

0.002 <-- Gamma

(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)