Wypłata FRA (pozycja długa) Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Finanse międzynarodowe Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

✖Nominalna kwota główna to wartość nominalna lub nominalna instrumentu finansowego, reprezentująca kwotę stosowaną do obliczenia płatności i zobowiązań, ale niekoniecznie wymienianą.ⓘ Hipotetyczny dyrektor [NP]			+10% -10%
✖Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia oznacza referencyjną wartość, na której opierają się warunki kontraktu pochodnego w momencie osiągnięcia terminu zapadalności kontraktu.ⓘ Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia [r_exp]			+10% -10%
✖Kurs kontraktu forward to ustalona cena, po której dwie strony zgadzają się na wymianę składnika aktywów lub waluty w przyszłości, niezależnie od obowiązującego w tym czasie kursu rynkowego.ⓘ Kurs kontraktu forward [r_forward]			+10% -10%
✖Liczba dni stopy bazowej oznacza czas trwania lub okres, w którym stopa procentowa jest obserwowana lub mierzona w ramach umowy finansowej lub kalkulacji, zwykle wyrażana w dniach.ⓘ Liczba dni w stopie bazowej [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff to kwota rozliczenia netto wymieniana pomiędzy stronami w momencie wygaśnięcia umowy.ⓘ Wypłata FRA (pozycja długa) [FRA_p]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Wypłata FRA (pozycja długa) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Wypłata FRA = Hipotetyczny dyrektor*(((Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia-Kurs kontraktu forward)*(Liczba dni w stopie bazowej/360))/(1+(Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia*(Liczba dni w stopie bazowej/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Ta formuła używa 5 Zmienne

Używane zmienne

Wypłata FRA - FRA Payoff to kwota rozliczenia netto wymieniana pomiędzy stronami w momencie wygaśnięcia umowy.
Hipotetyczny dyrektor - Nominalna kwota główna to wartość nominalna lub nominalna instrumentu finansowego, reprezentująca kwotę stosowaną do obliczenia płatności i zobowiązań, ale niekoniecznie wymienianą.
Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia - Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia oznacza referencyjną wartość, na której opierają się warunki kontraktu pochodnego w momencie osiągnięcia terminu zapadalności kontraktu.
Kurs kontraktu forward - Kurs kontraktu forward to ustalona cena, po której dwie strony zgadzają się na wymianę składnika aktywów lub waluty w przyszłości, niezależnie od obowiązującego w tym czasie kursu rynkowego.
Liczba dni w stopie bazowej - Liczba dni stopy bazowej oznacza czas trwania lub okres, w którym stopa procentowa jest obserwowana lub mierzona w ramach umowy finansowej lub kalkulacji, zwykle wyrażana w dniach.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Hipotetyczny dyrektor: 50000 --> Nie jest wymagana konwersja
Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia: 52 --> Nie jest wymagana konwersja
Kurs kontraktu forward: 50 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba dni w stopie bazowej: 96 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Ocenianie ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

1793.72197309417 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- Wypłata FRA

(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Jesteś tutaj -